21、下列流動性監(jiān)管核心指標的計算公式。正確的是（　　）。
A．流動性比例=流動性負債余額/流動性資產余額×100%
B．人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額×100%
C．核心負債比率=核心負債期末余額/總負債期末余額×100%
D．流動性缺口率：流動性缺Vl/到期流動性資產×100%

22、下列選項（　　）不屬于由于商業(yè)員工匱乏知識/技能而給銀行造成的風險。
A．員工自己無法意識到缺乏必要的知識
B．員工的忠誠度不高
C．意識到自己的缺陷，但是礙于面子不向管理層提出要求
D．利用本身缺乏的必要知識

23、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，信用風險管理委員會（或類似的機構）可以考慮重新設定限額的情況不包括（　　）。
A．經濟和市場狀況的較大變動
B．借款人信用等級的變化
C．高級管理層決定的戰(zhàn)略重點的變化
D．年度進行業(yè)務計劃和預算時的變化

24、戰(zhàn)略風險的類型包括行業(yè)風險、技術風險、競爭者風險和（　　）。
A．客戶風險
B．項目風險
C．發(fā)展停滯風險
D．以上都是

25、（　　）是指期權的買方在期權到期日前不得要求期權的賣方履行期權合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約。
A．賣出期權
B．歐式期權
C．買人期權
D．美式期權

26、某商業(yè)銀行有一套3年期100萬美元國債，假定過去l0年此類債券價格的平均波動率為1.23%，半年后如果商業(yè)銀行把此國庫券出售，并且價格波動服從正態(tài)分布，定為95%的置信水平，則此資產組合以均值為基準的VaR為（　）萬美元。
A．2.7
B．1.44
C．3
D．1.256

27、國際上通行的風險分散做法是根據國家風險評估的結果，對某一特定國貸款和投資數額規(guī)定一個上限，即實行（　　）。
A．銀團貸款
B．共同投資
C．國別限額
D．聯(lián)合融資

28、下列降低風險的方法中，只能降低非系統(tǒng)性風險的是（　　）。
A．風險分散
B．風險對沖
C．風險規(guī)避
D．風險轉移

29、在（　　）對沖中只是在對沖開始時建立頭寸，然后使對沖頭寸保持不變，直到對沖期間結束。
A．靜態(tài)
B．期權
C．報考
D．股票

30、參照國際最佳實踐，商業(yè)銀行對個人客戶評分時，在管理客戶期，宜采用（　　）。
A．信用局評分
B．行為評分
C．申請評分
D．RiskCalC評分