31、（　）用于衡量期權價值對市場預期的基準資產(chǎn)價格波動性的敏感度。
A．DElta
B．VEga
C．Gamma
D．VaR

32、已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負債為80億，資產(chǎn)加權平均久期為5.5，負債加權平均久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：（　）
A．1.5
B．-1.5
C．2.3
D．3.5

33、計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（　　）。
A．風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動
B．風險度量的結果受制于歷史周期的長短
C．無法充分度量非線性金融工具的風險
D．以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)的依賴性強

34、在對商業(yè)銀行風險管理控制的指引和要求中，監(jiān)管當局擔當起三大職責不包括（　　）。
A．全面監(jiān)管銀行資本充足狀況
B．為銀行的信用風險進行預警
C．培育銀行的內(nèi)部信用評估體系
D．加快制度化進程

35、下列選項（　）是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法。
A．制作風險清單
B．情景分析法
C．分解分析法
D．失誤樹分析方法

36、下列選項關于風險分析計量方法，對歷史數(shù)據(jù)要求最嚴格的是（　）。
A．專家判斷法
B．違約概率模型
C．信用評法
D．Logit模型

37、已知銀行一共有100家貸款客戶，客戶違約數(shù)量服從20-50區(qū)間的均勻分布，每家客戶貸款數(shù)額為1000萬元，那么銀行的期望損失為： （　）。
A．2億元
B．5億元
C．3.5億元
D．10億元

38、下列關于經(jīng)濟資本的說法。正確的是（　　）。
A．經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本
B．在銀行經(jīng)營中，可預期損失由撥備來消化，并計人成本
C．在銀行經(jīng)營中，對非預期損失需要通過對風險的計量，最終由收入來彌補
D．經(jīng)濟資本等價于監(jiān)管資本

39、（　　）準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。
A．市場
B．機構
C．業(yè)務
D．高級管理人員

40、某商業(yè)銀行有兩家信用水平不同的貸款客戶A和B，其中客戶A的信用等級大于客戶B，在假設其他條件不變的情況下，商業(yè)銀行設定客戶A的貸款利率低于客戶B以規(guī)避風險，這種風險管理的方法屬于（　　）
A．風險對沖
B．風險轉(zhuǎn)移
C．風險分散
D．風險補償