在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
1、巴塞爾委員會(huì)在《有效銀行監(jiān)管核心原則的評(píng)價(jià)方法》中對(duì)于商業(yè)銀行國家風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管給出了具體的原則和標(biāo)準(zhǔn)。其中要求各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)（或其他官方當(dāng)局）規(guī)定銀行對(duì)各國風(fēng)險(xiǎn)暴露的固定比例，并據(jù)此確定合理的計(jì)提準(zhǔn)備金（　　）標(biāo)準(zhǔn)。
A．最高
B．最低
C．中問
D．以上都不對(duì)

2、假設(shè)w。為資產(chǎn)組合初始投資額。R為計(jì)算期間的投資回報(bào)率，W為期末資產(chǎn)組合的價(jià)值。R、W都是隨機(jī)變量。假設(shè)R的均值為U。標(biāo)準(zhǔn)差為O。W*為W在置信水平c下的最小價(jià)值。W*對(duì)應(yīng)的投資回報(bào)率為R*。則均值VaR的正確公式為（　　）。
A．-WoR*
B．-Wo（R*-u）
C．WoR*
D．Wo（R*-u）

3、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法，不正確的是（　　）。
A．是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失
B．等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積
C．等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積
D．是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差

4、考慮正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款是針對(duì)（　　）所采取的做法。
A．中期貸款
B．長(zhǎng)期貸款
C．中長(zhǎng)期貸款
D．短期貸款

5、巴塞爾委員會(huì)要求銀行評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。如果在標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊之下，銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的下降幅度，超過了一級(jí)資本、二級(jí)資本之和的（　），監(jiān)管機(jī)構(gòu)就必須關(guān)注銀行的資本充足狀況。
A．五分之一
B．六分之一
C．七分之一
D．三分之一

6、某公司2006年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2000萬元。其中存貨500萬元，應(yīng)收賬款500萬元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1600萬元。則該公司2006年速動(dòng)比率為（　　）。
A．1.25
B．0.94
C．0.63
D．1

7、（　　）是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于別國經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A．法律風(fēng)險(xiǎn)
B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D．國家風(fēng)險(xiǎn)

8、（　　）僅用來衡量大型特別是跨國銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)程度。
A．大額負(fù)債依賴度
B．核心存款比例
C．貸款總額與總資產(chǎn)的比率
D．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

9、CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率很小且相互獨(dú)立。因此，貸款組合的違約率服從（    ）分布。
A．正態(tài)
B．均勻
C．泊松
D．指數(shù)

10、《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法要求對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予（　　）的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。
A．100%
B．80%
C．75%
D．50%