在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1、在計量信用風險的方法中，《巴塞爾新資本協議》中標準法的缺點不包括（　　）。
A．過分依賴于外部評級
B．沒有考慮到不同資產間的相關性
C．對于缺乏外部評級的公司類債權統一給予100%的風險權重，缺乏敏感性
D．與l988年《巴塞爾資本協議》相比，提高了信貸資產的風險敏感性

2、假設隨機變量X服從二項分布B（10.0.1），則隨機變量X的均值為（　　），方差為（　　）。
A．1,0.9
B．0.9,1
C．1,1
D．0.9,0.9

3、死亡率模型是根據貸款或債券的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率，其累計死亡率（CMRn）計算公式為（　）。
A．CMRn=1-SR1．SR2…SRn（其中SR為每年存活率）
B．CMRn=1-MMR（其中MMR為邊際死亡率）
C．CMRn=l+MMR（其中MMR為邊際死亡率）
D．CMRn=1+ SR1．SR2…SRn（其中SR為每年存活率）

4、（　　）不是非預期損失。
A．預期的貸款違約等所造成的損失
B．資產的市場價值發生非預期的波動
C．信貸評級非預期的下降
D．發生非預期的貸款違約所造成的損失

5、自我諺估法有助于（　　）。
A．識剮銀行日常經營存在的風險點
B．員工績效考核
C．簡化管理流程
D．計算損失金額和發生概率

6、（　）是指經營決策錯誤、決策執行不當或對行業變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現實和長遠的影響。
A．流動性風險
B．戰略風險
C．聲譽風險
D．法律風險

7、根據CreditRisk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發生4筆貸款違約的概率為（　　）。
A．0.09
B．0.08
C．0.07
D．0.06

8、（　　）是指將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際發生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進的一種方法。
A．情景分析
B．敏感性分析
C．壓力測試
D．事后檢驗

9、下列不屬于CAMELs評級六大要素的是（　　）。
A．市場風險敏感度
B．管理
C．營利性
D．資產負債率

10、下列指標計算公式中。不正確的是（　　）。
A．操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比
B．撥備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）/貸款余額
C．關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/（期初關注類貸款余額—期初關注類貸款期間減少金額）×100%
D．市值敏感度為修正持續期缺口乘以1%1年