A．適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險
B．準(zhǔn)確、詳細地計量風(fēng)險
C．適時、完整地監(jiān)測風(fēng)險
D．迅速、有效地控制風(fēng)險
22、在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RiskADjustEDREturnOnCapital，RAROC），其計算公式如下：RAROC=（收益-預(yù)期損失）/經(jīng)濟資本（或非預(yù)期損失），整個公式衡量的是經(jīng)濟資本的使用收益，正常情況下其結(jié)果應(yīng)當(dāng)（ ）商業(yè)銀行的資本成本。
A．小于
B．大于
C．等于
D．無法判斷
23、（ ）本質(zhì)是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。
A．Credit Metrics模型
B．CrEDitPorffolioViEw模型
C．Credit Risk+模型
D．KPMG模型
24、監(jiān)管部門是市場約束的（ ）。
A．核心
B．基礎(chǔ)
C．根本
D．參考
25、在計算總敞口頭寸中，（ ）是一種為各國廣泛運用的外匯風(fēng)險敞口頭寸的計算方法，同時為巴塞爾委員會所采用，中國銀監(jiān)會編寫的《外匯風(fēng)險敞口情況表》也采用這種算法。
A．累計總敞口頭寸法
B．短邊法
C．凈總敞口頭寸法
D．按照模型估算法
26、投資者將100萬元人民幣投資股票市場。假定1年后股票市場可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：
| 概率 | 0.05 | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.05 |
| 收益率 | 50% | 30% | 10% | -10% | -30% |
A．37.8%
B．35.37%
C．26.35%
D．1897%
27、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法。不正確的是（ ）。
A．賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分
B．賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤等
C．監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具
D．經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預(yù)期損失的資本
28、國家風(fēng)險分散的具體策略包括（ ）。
A．銀團貸款
B．共同投資
C．國別限額
D．以上都是
29、在商業(yè)銀行貸款定價領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC=（某項貸款的-年收入-各項費用-預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟資本，下列說法不正確的是（ ）。
A．預(yù)期損失代表商業(yè)銀行為風(fēng)險業(yè)務(wù)計提的各項準(zhǔn)備
B．經(jīng)濟資本是抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失所需要的資本
C．RAROC可同時滿足資金成本，預(yù)期損失，資本成本的相關(guān)要求
D．以上說法均不正確
30、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的說法，不正確的是（ ）。
A．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制
B．缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的重要分析手段
C．20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段
D．1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)全面風(fēng)險管理原則體系基本形成
