110、監管部門在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎，應考慮的因素包括（　　）。
A．高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經營業績報告中，按模型計值所產生的不確定性及其影響程度
B．在可能的范圍內，市場參數應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致
C．在可能的情況下，對某種產品應該針對不同情況使用不同的計值方法
D．如果是銀行自行開發的模型，模型應該建立在適當的假定基礎上，并獨立于交易前臺的第三方進行
E．風險管理部門應該認識到所使用模型的缺陷，以及在計值結果中如何將其有效地反映出來

111、市場風險內部模型的主要優點包括（　　）。
A．可以將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值來表示
B．能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總
C．將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監測、管理和控制
D．風險價值具有高度的概括性，簡明易懂
E．反映了資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

112、哪些屬于庫房管理的規定（　　）。
A．“雙人管庫，同時進出”
B．“庫鑰分管，平等交接”
C．嚴禁空庫
D．嚴禁白條抵庫
E．柜員現金箱實行銀額管理

113、下列方法中，（　　）被應用于違約概率預測準確性的驗證(校正)。
A．CAP曲線與AR值
B．二項分布檢驗
C．KS檢驗
D．卡方分布檢驗
E．正態分布檢驗

114、信貸資產風險分類實際上是判斷借款人及時足額歸還貸款本息的可能性，下列選項是其考慮的因素是（　）。
A．現金流量
B．財務狀況
C．還款記錄
D．貸款擔保
E．借貸偏好

115、作為商業銀行日常風險管理手段的有效補充，壓力測試主要具有以下功能：（　　）。
A．提高商業銀行對其自身風險特征的理解
B．作為對主要基于歷史數據和假設條件的風險模型的補充
C．幫助量化“尾部”風險和重估模型假設
D．評估商業銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

116、根據《巴塞爾新資本協議》的規定，針對個人的循環銷售貸款應滿足如下標準：（　　）。
A．貸款是循環的、無抵押的、未承諾的
B．子組合內對個人最高授信額度不超過10萬美元
C．必須保留子組合的損失率數據
D．循環零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致

117、下列選項屬于顯著影響新興市場國家主權評級的因素包括（　　）。
A．匯率水平
B．通貨膨脹率水平
C．人口數量
D．人均收入
E．違約史指標

118、下列選項關于計算VaR值的相關參數選擇：置信水平、持有期的說法，正確的是（　）。
A．用來決定與風險相對應的資本，置信水平應取高
B．純粹用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平可以適當放低
C．使用者是監管者，取決于其資產組合的特性，如果資產組合變動頻繁，時間間隔要短
D．使用者是經營者，取決于成本和收益，時間間隔越短，成本越高
E．商業銀行對交易賬戶一般每日計算VaR，是因為其資產組合變動頻繁

119、以下各項中不屬于投資活動現金流人范疇的是：（　　）。
A．購建固定資產所支付的現金
B．銷售商品所收到的現金
C．收回投資
D．取得債券利息收入