41、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降。則下列說法正確的是（　?。?。
A．這兩筆貸款的信用風險是不相關的
B．這兩筆貸款的信用風險是負相關的
C．這兩筆貸款同時發生損失的可能性比較大
D．由兩筆貸款構成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總

42、根據《巴塞爾新資本協議》的規定，法律風險是一種特殊類型的（　?。?br>A．國家風險
B．市場風險
C．聲譽風險
D．操作風險

43、風險遷徙類指標衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，包括正常貸款遷徙率和（　?。?。
A．不良貸款遷徙率
B．次級貸款遷徙率
C．關注貸款遷徙率
D．可疑貸款遷徙率

44、盈利能力監管指標不包括（　?。?br>A．資本金收益率
B．凈利息收入率
C．不良貸款率
D．資產收益率

45、2003年3月l9日證監會發布了《公開發行證券的公司信息披露的編報規則》的第l8號通知，對于該通知，下面表述不正確的是（　?。?。
A．該通知與原來的l號、7號、2號通知的區別主要體現在有關貸款的披露和有關風險狀況的披露上
B．在有關貸款的披露方面，該通知規定商業銀行披露最近三年年末貸款的“五級”分類情況，各級貸款呆賬準備金計提比例、呆賬核銷政策和程序以及最近三年年末貸款損失準備的計提情況
C．在有關風險狀況的披露方面，該通知指出了前一報告期末所披露風險因素本年內給商業銀行造成的損失
D．這些風險因素包括信貸風險、流動性風險、匯率風險、市場利率風險、技術風險等，但不包括政策風險

46、假設美元兌英鎊的即期匯率為l英鎊-2．0000美元。美元年利率為3%，英鎊年利率為4%。則按照利率平價理論。l年期美元兌英鎊遠期匯率為（　　）。
A．1英鎊=1.9702美元
B．1英鎊=2.0194美元
C．1英鎊=2.0000美元
D．1英鎊=1.9808美元

47、一家銀行以利率12%貸款給某企業20億元人民幣，期限為1年。銀行為轉移該筆業務的信用風險而購買總收益互換。按該合約規定(以一年為支付期)，銀行向信用保護賣方支付以固定利率15%為基礎的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現金流。假定互換期末浮動利率為13%，在支付期內貸款市場價值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現金流的利率和從交易對手處獲得的現金流的利率分別為（　）。
A．10%和13% 
B．5%和13%
C．15%和10%
D．5%和15%

48、針對市場風險，商業銀行常采用的風險計量方法，下列選項正確的是（　　）。
A．RiskMEtriCs
B．CrEDMEtriCs
C．KMV
D．VaR

49、有關Credit Metrics模型，下列說法錯誤的是（　?。?。
A．該模型的核心思想是組合價值的變化不僅要受到資產違約的影響，而且資產等級的變化也對其價值產生影響
B．該模型通過度量信用資產組合價值大小來確定信用風險大小，并由此來判定一個機構承擔風險的能力
C．該模型對組合價值的分布有兩種處理方法：正態分布假定下的解析法和蒙特卡羅模擬法
D．該模型屬于一個典型的有條件組合風險模型

50、監管部門是市場約束的（　?。?。
A．核心
B．基礎
C．根本
D．參考