51、市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括（　　）。
A．不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性
B．未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件
C．不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險
D．不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進行比較和匯總

52、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導(dǎo)銷售，屬于（　）操作風(fēng)險點。
A．人員因素
B．外部事件
C．內(nèi)部流程
D．系統(tǒng)缺陷

53、用方差一協(xié)方差法計算VaR時，其基本假設(shè)之一是時間序列不相關(guān)。若某序列具有趨勢特征。則真實VaR與采用方差一協(xié)方差法計算得到的VaR相比，（　　）。
A．較大
B．一樣
C．較小
D．無法確定

54、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的管理模式中，不包括（　　）。
A．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式
B．負(fù)債風(fēng)險管理模式
C．全面風(fēng)險管理模式
D．內(nèi)部管理模式

55、正態(tài)分布在實際操作中，通常用來描述（　）的分布。
A．每日股票價格
B．每日股票波動率
C．股票價格每日波動率
D．股票價格每日收益率

56、一般而言，商業(yè)銀行流動比率與企業(yè)償債能力之間的關(guān)系，下列選項分析正確的是（　）。
A．兩者成正向關(guān)系
B．兩者成反向關(guān)系
C．兩者沒有直接關(guān)系
D．以上說法均不正確

57、我們把使得遠(yuǎn)期合約價值（　　）的交割價格稱為遠(yuǎn)期價格。
A．不等于零
B．小于零
C．大于零
D．等于零

58、銀行的流動性風(fēng)險與（　　）沒有關(guān)系。
A．資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
B．資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)
C．資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)
D．資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)

59、應(yīng)用于市場風(fēng)險管理的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率可以簡單表示為：（　）。
A．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟資本
B．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟資本
C．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
D．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本

60、在經(jīng)濟資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟資本的方法屬于（　　）。
A．預(yù)期損失分配法
B．損失變化分配法
C．矩陣分解法
D．非預(yù)期損失分配法