A．缺口分析
B．敏感分析
C．情景分析
D．久期分析
12、《商業銀行市場風險管理指引》自（ ）起開始施行。
13、（ ）是建立在操作損失事件基礎上的，因而損失數據庫的建立至關重要
A．高級計量法
B．基本指標法
C．標準法
D．勺部模型法
14、對內部模型計量的風險價值設定的限額是（ ）限額。
15、有關預期損失與非預期損失，下列說法錯誤的是（ ）。
A．預期損失表示資產損失的平均值，而非預期損失表示資產損失的波動幅度
B．相對于預期損失，非預期損失真正體現了銀行的風險所在
C．從計量角度來看，非預期損失是可以確切計算為某一個具體數值的
D．通常情況下，穩健的銀行應至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預期損失
16、某項頭寸的累計損失達到或接近（ ）限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或將其變現。
17、信用聯動票據的主要吸引力在于（ ）。
A．可獲得更高的投資收益
B．可完全規避信用風險
C．可獲得其他信用衍生產品無法達到的避稅功能
D．不需要對相關的證券進行實際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標的資產的現金收益
18、在操作實踐中，預期損失通常以一個比率的形式表示，即預期損失率，它的計算公式為（ ）。
19、（ ）是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法。
A．制作風險清單
B．失誤樹分析法
C．專家調查列舉法
D．情景分析法
20、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（ ）兩個層面。
A．單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
B．單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率
C．某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率
D．單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率
