A．保險學的精算理論
B．默頓期權定價理論
C．經濟計量學理論
D．資產組合理論
32、絕對信用價差是指（ ）。
A．不同債券或貸款的收益率之間的差額
B．債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額
C．固定收益證券同權益證券的收益率的差額
D．以上都不對
33、20世紀80年代以后，商業銀行的風險管理進入（ ）模式階段。
A．全面風險管理
B．資產風險管理
C．負債風險管理
D．資產負債風險管理
34、（ ）是由不完善或有問題的內部程序，人員及系統或外部事件所造成損失的風險。
A．市場風險
B．操作風險
C．流動性風險
D．國家風險
35、在非財務因素分析中，對借款人還款記錄的持續監控屬于（ ）。
A．經營風險分析
B．管理風險分析
C．還款意愿分析
D．行業風險分析
36、采用保險業中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型是（ ）。
A．CreditRisk模型
B．CreditMonitor模型
C．CreditMetriCs模型
D．CreditPortfo1ioView模型
37、在法人客戶評級模型中，（ ）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。
A．Ahman的Z計分模型
B．RiskCa1C模型
C．CreditMonitor模型
D．死亡率模型
38、下列關于ERM三個維度及其關系的表述，不正確的是（ ）。
39、標志著國際銀行業的全面風險管理原則體系基本形成的是（ ）的出臺。
A．《關于資本協議的市場風險補充規定》
B．《全面風險管理框架》
C．《巴塞爾新資本協議》
D．《巴塞爾資本協議》
40、巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協議》進行全面修改，并于（ ）首次公布修改后的資本協議征求意見稿。
A．1998年5月
B．1999年6月
C．2001年1月
D．2003年4月
