A．該模型的核心思想是組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對其價(jià)值產(chǎn)生影響
B．該模型通過度量信用資產(chǎn)組合價(jià)值大小來確定信用風(fēng)險(xiǎn)大小，并由此來判定一個(gè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力
C．該模型對組合價(jià)值的分布有兩種處理方法：正態(tài)分布假定下的解析法和蒙特卡羅模擬法
D．該模型屬于一個(gè)典型的有條件組合風(fēng)險(xiǎn)模型
22、下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的理解，不正確的是（ ）。
A．內(nèi)在價(jià)值是指在期權(quán)存續(xù)期問，將期權(quán)履鄉(xiāng)J執(zhí)行所能獲得的收益或利潤
B．買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于即期市場價(jià)格11寸，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值
C．賣權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于即期市場價(jià)格時(shí)，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值
D．價(jià)內(nèi)期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零
23、搭積木法在計(jì)算銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，首先按照特定的準(zhǔn)則計(jì)算資產(chǎn)組合分別暴露于五種風(fēng)險(xiǎn)下的資本要求，再進(jìn)行加總，也稱為（ ）。
24、與單一法人客戶相比，（ ）不是集團(tuán)法人客房的信息風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。
A．財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好
B．連環(huán)擔(dān)保普遍
C．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大
D．貸后監(jiān)督難度大
25、國際上通行的風(fēng)險(xiǎn)分散做法是根據(jù)國家風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果，對某一特定國貸款和投資數(shù)額規(guī)定一個(gè)上限，即實(shí)行（ ）。
A．銀團(tuán)貸款
B．共同投資
C．國別限額
D．聯(lián)合融資
26、市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型方法未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，因此需要采用（ ）對其進(jìn)行補(bǔ)充。
A．敏感性分析
B．壓力測試
C．情景分析
D．缺口分析
27、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件被劃分為（ ）種事件類型。
A．6
B．7
C．8
D．9
28、中國銀監(jiān)會(huì)評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)不包括（ ）。
A．不良資產(chǎn)/貸款率
B．預(yù)期損失率
C．貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙
D．違約損失率
29、關(guān)于外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系，我國存在著在現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)缺陷下的同業(yè)差距這一問題，就會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)而言，目前我國各商業(yè)銀行在具體執(zhí)行信息披露中所遵循的會(huì)計(jì)規(guī)范有著較大區(qū)別，其中上市銀行執(zhí)行的法律文件主要有（ ）。
30、根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由（ ）核準(zhǔn)。
A．董事會(huì)
B．高級(jí)管理層
C．監(jiān)事會(huì)
D．股東大會(huì)
