二、多選題（1分/題）
1. 商業銀行風險的主要類別包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 信用風險
B 市場風險
C 操作風險
D 流動性風險
E 國家風險
2. 資產負債風險管理模式階段的主要分析手段包括（ ）
正確答案：AC
A缺口分析
B VaR方法
C 久期分析
D方差分析
3. 信用風險帶來損失的直接原因有（ ）
正確答案：AE
A 交易對手直接違約
B經濟危機
C 市場利率波動
D 匯率波動
E交易對手信用評級下降
4. 流動性風險包括（ ）
正確答案：AC
A負債流動性風險
B流動性過剩
C資產流動性風險
D流動性不足
E表外業務流動性風險
5. 商業銀行風險管理的主要策略包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 風險分散
B 風險對沖
C 風險轉移
D 風險規避
E 風險補償
6. 商業銀行核心資本包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 股本
B 盈余公積
C 資本公積
D 未分配利潤
E 公開儲備
7. 《巴塞爾新資本協議》規定商業銀行可以采取的計量信用風險的方法包括（ ）
正確答案：ACD
A 標準法
B 內部模型法
C 內部評級初級法
D 內部評級高級法
E 高級計量法
8. 商業銀行經營原則是（ ）
正確答案：ABD
A 安全性
B 流動性
C 風險性
D 盈利性
E 擴張性
9. 商業銀行所面臨的市場風險主要包括（ ）
正確答案：ABDE
A 股票風險
B匯率風險
C 違約風險
D 利率風險
E 商品風險
10. 操作風險的引發原因主要包括（ ）
正確答案：ABCE
A 人員
B 系統
C 流程
D 市場利率波動
E 外部事件
11. 商業銀行在風險管理中引入經濟資本及相應的經風險調整的資本收益率（RAROC），這樣做的好處在于（ ）
正確答案：ABCD
A 反映盈利的長期穩定性及健康狀況
B 全面深入揭示了商業銀行在盈利的同時所承擔的風險水平
C有利于將經濟資本在各類業務、各個業務部門間進行最優配置
D 可以有效控制商業銀行總體風險水平
E 可以防止國家風險
12. 衡量風險的指標有（ ）
正確答案：ABCD
A 方差
B 久期
C 凸度
D 在險價值（VaR）
E 期望收益
13. 在險價值（VaR）指標相對于其它衡量風險的指標來說，具有的優勢是（ ）
正確答案：ABCD
A 有利于衡量整個貸款組合的風險
B 可以衡量一定時期長度內投資組合所面臨的風險狀況
C 可以求出在一定置信水平下所遭受的最大損失，便于計量經濟資本的需要量
D 是一種可以對各種類別的風險進行綜合統一反映的指標
E 只能用來計量市場風險，而不能計量其他類別的風險
14. 以下關于金融市場中非系統風險和系統風險的論述正確的有（ ）
正確答案：ABD
A 非系統風險是個別風險，系統風險是宏觀風險
B非系統風險可以通過分散化策略而對沖掉
C 商業銀行只能管理非系統風險，而無法對系統風險進行管理
D 系統風險不能夠通過分散化方法實現對沖
E 行業風險屬于系統風險
15. 對沖股票風險可以選用的金融工具包括（ ）
正確答案：ABCD
A 股票期貨
B 股票期權
C 股指期貨
D 與股價具有負相關性的其它產品
E 無風險資產
16. 商業銀行所面臨的信用風險主要包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 借款人可能發生的違約行為
B 借款人破產的可能性
C表外業務中可能承擔的連帶責任
D 交易結算業務中對手可能發生的違約風險
E 遠期協議中交易對手的違約風險
17. 產生市場風險的原因包括（ ）
正確答案：ABDE
A 股價波動
B 政府的財政貨幣政策
C 交易對手的違約行為
D 物價波動
E 國家的匯率政策
18. 商業銀行流動性風險的成因包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 借款人的違約行為
B市場利率波動
C 政府的宏觀政策
D 宏觀經濟狀況
E 銀行內部控制不嚴
19. 金融市場參與者按照風險偏好可以分為（ ）
正確答案：ABCDE
A 風險喜好者
B 風險厭惡者
C 風險中性者
D 風險分散者
E風險轉移者
20. 對于不可管理的風險，商業銀行可以采取的管理辦法是（ ）
正確答案：CDE
A 風險分散
B 風險對沖
C 風險轉移
D 風險規避
E 風險補償
21. 以經濟資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法的優勢在于（ ）
正確答案：ABCD
A 克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反應風險成本的缺陷
B 促使商業銀行將收益與風險直接掛鉤，體現業務發展與風險管理的內在平衡
C 有利于建立正確的內部激勵機制，從根本上改變銀行片面追求利潤而忽視風險的方式
D 激勵銀行充分了解風險并自覺識別、計量、監測和控制風險
E 可以計量出比傳統計量指標更高的收益率
22. 《巴塞爾新資本協議》規定商業銀行可以采取的計量市場風險的方法包括（ ）
正確答案：AB
A 標準法
B 內部模型法
C 內部評級法
D 外部評級法
E 高級計量法
23. 《巴塞爾新資本協議》規定商業銀行可以采取的計量操作風險的方法包括（ ）
正確答案：BCD
A 內部模型法
B 基本指標法
C 標注法
D 高級計量法
E 內部評級初級法
24. 衡量風險的指標包括（ ）
正確答案：ABC
A 波動性指標
B VaR
C 敏感性指標
D 期望收益
E 平均收益
25. 下列關于風險管理的論述正確的有（ ）
正確答案：ABE
A 風險分散化方法只能分散市場風險，而不能分散其他類別的風險
B 流動性風險是一種綜合性風險，可能由市場風險、信用風險等因素造成
C 信用風險、市場風險、流動性風險等各種類別的風險是一種相互平行互相獨立的關系
D流動性風險既包括流動性不足，也包括流動性過剩
E 流動性風險是分為資產流動性風險和負債流動性風險
26. 下列屬于風險補償的有（ ）
正確答案：AB
A 商業銀行在貸款定價中，對信用等級高并且有長期合作關系的優質客戶給與優惠利率，對于信用等級較低的客戶則在基準貸款利率基礎上進行上浮
B 商業銀行對期限較長、潛在可能損失較大的貸款制定較高的利率
C 商業銀行應用衍生金融工具對現有資產進行套期保值
D 商業銀行將部分信貸資產進行資產證券化
E 商業銀行將貸款資產分配于不同行業、不同企業
27. 下列屬于風險轉移的有（ ）
正確答案：BCDE
A 對不同信用等級的貸款人實行差別定價
B 備用信用證
C 商業銀行參加存款保險
D 信用擔保
E 利用遠期利率協議規避未來利率波動風險
28. 商業銀行計量操作風險的方法有（ ）
正確答案：ACD
A 基本指標法
B內部模型法
C 標準法
D 高級計量法
E 內部評級法
29. 傳統的利用股本收益率（ROE）和資產收益率（ROＡ）衡量商業銀行盈利能力的方法的缺點在于（ ）
正確答案：ABCE
A 這兩項指標不能揭示商業銀行在盈利的同時所承擔的風險水平
B 片面注重股本收益率和資產收益率，可能驅使商業銀行追求高風險項目，從而帶來巨虧的可能性
C 未能考慮到商業銀行作為經營管理風險的企業的特殊性
D 沒有明顯缺陷，是衡量商業銀行經營業績的有效指標
E 注重短期收益而忽視長期風險的可能性
30. 衡量收益的常用指標包括（ ）
正確答案：ACD
A 絕對收益量
B 收益的標準差
C 百分比收益率
D 對數收益率
E 以上都不是
31. 下列指標中屬于常用的相對收益指標的有（ ）
正確答案：BC
A投資的絕對增長量
B對數收益率
C百分比收益率
D收益的標準差
E以上都不是
32. 下列關于風險分散化的論述正確的是（ ）
正確答案：ABCDE
A 如果資產之間的風險不存在相關性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果
B 如果資產之間相關性為-1，風險分散化效果最好
C 如果資產間的相關性為+1，分散化策略將不能分散風險
D如果資產之間的相關性為正，那么風險分散化效果較差
E 如果資產之間的相關性為負，那么風險分散化效果較好
33. 風險管理與商業銀行經營的關系體現為（ ）
正確答案：ABCDE
A 承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力
B 風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大改變了商業銀行經營管理的模式
C 風險管理能為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理商業銀行的業務組合
D 健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值
E 風險管理直接體現了商業銀行的核心競爭力
34. 商業銀行信用風險的主要形式包括（ ）
正確答案：CE
A 市場利率劇烈波動
B 國際市場上匯率劇烈波動
C 交易對手因經濟或經營狀況不佳而產生的違約風險
D 商業銀行員工內部欺詐
E 交易過程中一方支付了合同資金但另一方發生違約的結算風險
35. 商業銀行的資本的作用體現在（ ）
正確答案：ABCDE
A 為商業銀行提供融資
B 限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔
C 吸收和消化商業銀行的損失，保護債券人免遭損失
D 作為保護存款者的緩沖器維持市場對銀行的信心
E 為商業銀行的管理，尤其是風險管理提供最根本的動力
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