第二章:商業銀行風險管理基本架購 
 一、單選題（0.5分/題） 
1. 風險管理文化的精神核心及最重要和最高層次的因素是（ ）
正確答案：C
A　風險管理知識
B　風險管理制度
C　風險管理理念
D　風險管理技能
2. 以下哪一項沒有正確體現商業銀行戰略同風險管理的關系（ ）
正確答案：D
A 風險管理是商業銀行核心競爭力的體現，是商業銀行戰略的一個重要方面。
B 商業銀行追求業務高速增長的長期戰略必然要求風險管理水平的提高以維護業務發展的穩定性、持續性
C 商業銀行片面追求利潤快速增長而忽略業務帶來的巨大風險，最終會阻礙業務的擴大和利潤的實現
D商業銀行的戰略目標和風險管理的目標并不完全一致，在這種情況下，風險管理應當讓位于戰略目標
3. 商業銀行風險管理委員會的核心職能是（ ）
正確答案：B
A 收集、分析和報告有關的風險信息
B 根據有關的風險信息，作出經營或戰略方面的決策并付諸實施
C 承擔了風險識別、風險計量、風險監測和風險控制的職能
D 對商業銀行的風險管理同經營戰略方面的矛盾進行協調
4. 風險管理人員通過實際調查研究以及對商業銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發現潛在風險，這樣的風險識別方法屬于（ ）
正確答案：B
A 專家調查列舉法
B 資產財務狀況分析法
C 情景分析法
D 分解分析法
5. 風險識別方法中常用的情景分析法是指（ ）
正確答案：C
A 將可能面臨的風險逐一列出，并根據不同的標準進行分類
B 通過圖解來識別和分析風險損失發生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失
C 通過有關數據、曲線、圖表等模擬商業銀行未來發展的可能狀態，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案
D風險管理人員通過實際調查研究以及對商業銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發現潛在風險
6. 商業銀行所體現的委托代理關系不包括（ ）
正確答案：D
A 股東同管理層之間的委托代理關系
B 管理層同普通員工之間的委托代理關系
C 銀行同客戶之間的委托代理關系
D 商業銀行與同行競爭者之間的委托代理關系
7. 商業銀行風險管理部門的核心職能是（ ）
正確答案：A
A 收集、分析和報告有關的風險信息
B 根據有關的風險信息，作出經營或戰略方面的決策并付諸實施
C 承擔了風險識別、風險計量、風險監測和風險控制的職能
D 對商業銀行的風險管理同經營戰略方面的矛盾進行協調
8. 關于商業銀行的分散性風險管理部門的缺陷在于（ ）
正確答案：C
A 因為涉及風險管理領域非常全面，所以對專業人員和管理系統要求高，資源投入巨大
B 僅僅適用于規模龐大，資金、技術、人力資源雄厚的大中型商業銀行
C 難以絕對控制商業銀行的敏感信息，無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力
D 風險管理效率低下
9. 風險量化模型開發過程中最重要也是最有難度的一點在于（ ）
正確答案：B
A 復雜、深奧的數學、統計學知識
B 模型開發所采用的數據源的真實性、準確性和充足性，從而使模型能夠真實反映商業銀行的風險狀況
C 參與開發人員的風險管理實踐經驗
D 模型開發過程中的計算機技術支持
10. 《巴塞爾新資本協議》所鼓勵商業銀行采用的高級風險量化技術面臨的風險是（ ）
正確答案：C
A 操作風險
B 數據來源缺乏
C 模型風險
D 技術風險
11. 下列不屬于商業銀行內部控制部門的是（ ）
正確答案：D
A 財務控制部門
B 內部審計部門
C 法律/合規部門
D 國家行政當局的有關監管部門
12. 承擔商業銀行風險管理最終責任的組織是（ ）
正確答案：A
A 董事會
B 監事會
C 高級管理層
D 風險管理委員會
13. 商業銀行有效風險管理的基石是（ ）
正確答案：C
A 風險管理部門工作人員的盡職盡責
B 強大的技術支持
C 高級管理層的支持與承諾
D 外部監督者的有效監督
14. 在風險識別中，容易被直接感知的風險是（ ）
正確答案：A
A 利率、匯率的波動
B GDP變動對業務的影響
C 國家宏觀政策的調整對業務的影響
D 通貨膨脹率對信貸量的影響
15. 風險因素與風險管理復雜程度的關系是（ ）
正確答案：B
A 風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易
B 風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大
C 風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大
D 風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素
16. 商業銀行的風險管理部門必須的一個最重要原則是（ ）
正確答案：D
A審慎性
B全面性
C盈利性
D獨立性
17. 以下不屬于商業銀行風險管理部門的主要職責的是（ ）
正確答案：D
A　監控各類金融產品和所有業務的風險限額
B　負責核準復雜金融產品的定價模型，并協助財務人員進行價格評估
C　全面掌握商業銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助
D　根據有關的風險信息，作出經營戰略方面的決策并付諸實施
18. 風險信息／數據種類中的外部數據是指（ ）
正確答案：B
A　從各個業務信息系統中抽取的，與風險管理相關的數據
B　通過專業數據供應商獲得的數據
C　內部評級數據
D　財務控制部門提供的數據
19. 數據處理過程中的第一步是（ ）
正確答案：B
A 基于不同風險管理目標生成組合計量結果數據
B 通過風險模型計量數據，為不同的風險管理業務所共享
C 風險信息通過信息載入模塊加以過濾和驗證
D 收集真實、準確、充足的數據源
20. 以下不屬于信息傳遞所使用的B/S結構（Browser Structure）的主要優點的是（ ）
正確答案：A
A 信息處理準確及時
B 實現了風險數據的集中管理，一致調用
C 最大限度降低了軟件購買和維護成本
D 操作人員可以通過瀏覽器實現遠程登陸，電腦中不需安裝任何風險管理軟件
21. 商業銀行完善的公司治理所要解決的首要問題是（ ）
正確答案：A
A 商業銀行體系中的各種代理關系
B 商業銀行業務的快速擴張
C 商業銀行盈利性的提高
D 商業銀行安全性的加強
22. 我國商業銀行內部控制中存在的問題不包括（ ）
正確答案：D
A 商業銀行所有權和經營權的分離還有待完善
B 內部控制的組織架構還未形成
C 內部控制的管理水平、監督評價的有效性和及時性還有待提高
D 內部控制過于嚴格，以至于一定程度上約束了商業銀行業務的擴大
23. 從信息系統安全的角度講，以下哪一項不是對風險管理信息系統安全性的要求（ ）
正確答案：D
A 設置嚴格的網絡安全/加密系統，防止外部非法入侵
B 設置災難恢復和應急操作程序
C 建立錯誤承受程序，以便發生技術困難時，仍然可以在一定時間內保持系統的完整性
D 保持信息系統結構的簡單性，使任何系統錯誤都易于偵測和處理，減少連帶損失的可能性
24. 針對操作風險的計量模型是（ ）
正確答案：C
A RiskMetrics模型
B CreditMetrics模型
C 高級計量法
D KMV模型
25. 商業銀行的經營管理戰略同風險管理的關系是（ ）
正確答案：B
A 商業銀行的經營管理戰略同風險管理是兩個相對獨立的范疇，大多數時候相互作用不大
B 商業銀行的風險管理同經營管理戰略密切相關，并互相作用
C 商業銀行經營管理戰略同風險管理并非完全一致，有時可能會出現沖突
D 商業銀行風險管理部門是一個成本中心，強調風險管理可能會降低商業銀行的盈利性，不利于長期經營戰略的實現
26. 將復雜的因素分解成多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重損失的因素，這樣的風險識別方法是（ ）
正確答案：C
A 情景分析方法
B 失誤樹分析方法
C 分解分析方法
D 情景分析法
27. 風險信息的特性是（ ）
正確答案：A
A 準確性、及時性
B 精簡性
C 充分性、完善性
D 全面性
28. 以下哪一項不屬于風險信息儲存系統所應當結合的能力（ ）
正確答案：C
A 以特定的投資組合的方式集合并計量風險
B 重新定義投資組合，以及如何將不同的產品組合在一起
C 風險信息儲存應當盡量簡化
D 增添最初沒有預計到的產品特性（新產品或風險技術改進）
29. 以下哪一項不屬于集中型風險管理部門的人員所必須具備的能力（ ）
正確答案：C
A 風險監控和分析能力
B 數量分析能力
C 市場推廣能力
D建模能力
30. 計量市場風險通常采用的模型是（ ）
正確答案：C
A RiskMetrics模型
B CreditMetrics模型
C VaR模型
D KMV模型
31. 以下關于商業銀行風險文化的論述，不正確的是（ ）
正確答案：C
A 風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的
B 商業銀行應當通過制度建設，將風險文化融入到每一位員工的日常行為中
C 商業銀行的風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成
D 商業銀行的風險文化應當隨著內外部經營管理環境的不斷變化而不斷修正
32. 風險數據來源中的外部數據不包括（ ）
正確答案：B
A 外部評級數據
B 從各個業務信息系統中獲得的關于客戶的數據
C 外部咨詢機構提供的行業統計分析數據
D 專業機構提供的外部損失數據
33. 商業銀行的風險管理部門與風險管理委員會最顯著、最重要的區別是（ ）
正確答案：A
A 風險管理部門提供風險信息的收集、分析和報告，風險管理委員會進行相關的決策
B 風險管理委員會的行政級別高于風險管理部門
C 風險管理委員會和風險管理部門是一種領導與被領導的關系
D 風險管理部門既負責信息的收集、分析和報告，也在一定程度上履行決策職能，而風險管理委員會只履行決策職能
34. 以下哪一項不屬于商業銀行內部控制的主要原則（ ）
正確答案：D
A 全面性原則
B 獨立性原則
C 有效性原則
D 經濟性原則
35. 商業銀行內部控制的主要目標不包括（ ）
正確答案：C
A 國家法規和商業銀行內部章程得以貫徹執行
B 確保風險管理體系的有效性
C 不惜一切代價確保商業銀行經營的安全性
D 確保商業銀行發展戰略和經營目標得以實現

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