31．VaR值的大小與未來一定的( )密切相關。
A．損失概率
B．持有期
C．統計分布
D．損失事件
32．以下敘述不正確的是( )。
A．情景可以人為隨意設定
B．情景可以直接使用歷史上發生過的事件
C．情景可以通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到
D．情景可以從對市場風險要素歷史數據變動的統計分析中得到
33．( )是指協議雙方同意在約定的將來某個日期按約定的條件買入或賣出一定標準數量的某種金融工具的標準化協議。
A．期貨合約
B．掉期合約
C．期權合約
D．遠期合約
34．根據《巴塞爾新資本協議》，使用內部評級法的銀行必須建立二維的評級系統，其中第一維是借款人評級，第二維是( )。
A．債務人評級
B．債項評級
C．不良貸款評級
D．貸款評級
35．如果一個貸款組合中違約貸款的個數服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5％，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是( )。
A．O．01
B．0．012
C．0．018
D．0．03
36．目前，( )是我‘國商業銀行面臨的最大、最主要的風險種類。
A．信用風險
B．市場風險
C．操作風險
D．聲譽風險
37．( )通常指派最高風險管理委員會負責擬定具體的風險管理政策和指導原則。
A．董事會
B．高級管理層
C．監事會
D．風險管理總監
38．與單一法人客戶相比，( )不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。
A．財務報表真實性較好
B．連環擔保普遍
C．風險識別難度大
D．貸后監督難度大
39．下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。
A．債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率
B．客戶評級針對客戶的每筆具體債項進行評級，再將其加總得出客戶評級
C．在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級
D．在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
40．在法人客戶評級模型中，( )通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。
A．Ahman的Z計分模型
B．RiskCalC模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
41．( )限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A．凈頭寸
B．總頭寸
C．風險
D．止損
42．市場風險要素價格的歷史觀測期至少為( )。
A．一年
B．半年
C．一季度
D．二年
43．( )是當事人之間簽訂的在未來某一期間內相互交換他們認為具有等值現金流的合約。
A．遠期合約
B．期貨合約
C．掉期合約
D．期權合約
44．資產的( )是構成資產合約時正式的賬面價值，是以公認的會計準則為計量依據的資產價值表現形式。
A．實際價值
B．名義價值
C．市場價值
D．內在價值
45．經風險調整的收益率為每個業務單位或交易的( )和經濟資本的比率。
A．營業收人
B．稅后凈利潤
C．交易成本
D．預期利潤
46．遠期利率合同( )。
A．是借款合同的附屬合同，是一種表內業務
B．是借款合同的附屬合同，是一種表外業務
C．與投資活動相分離，是一種表內業務
D．與投資活動相分離，是一種表外業務
47．假設模型得到的CAP曲線中，實際模型與隨機模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0．3和0．I，則該CAP曲線對應的AR值等于( )。
A．3
B．0．33
C.0．75
D．0．25
48．客戶信用評級是商業銀行對客戶( )的計量和評價，反映客戶( )的大小。
A．償債能力和償債意愿，違約風險
B．盈利能力和償債能力，違約風險
C．收入水平和資產質量，流動風險
D．償債能力和償債意愿，流動風險
49．根據死亡率模型，假設某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6．O0％，第一年的邊際死亡率為2．50％，則隱含的第二年邊際死亡率為( )
A．3．50％
B．3．59％
C．3．69％
D．6．00％
50．某銀行2006年末關注類貸款余額為2 000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為l 000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60 000億
元，則該銀行不良貸款率為( )。
A．1．33％
B．2．33％
C．3．00％
D．3．67％
5 1．這種方法的有效性和可靠性完全取決于設計專家，因為該方法所選取的指標和每項指標的權重都靠專家的經驗來決定，有比較強的主觀性和隨意性，這是對( )的評價。
A．內部衡量法
B．基本指標法
C．積分卡法
D．標準法
52．在計算最低監管資本的時候，保險的風險緩釋影響將被認可，其中一個前提條件是保險人的理賠支付能力評級最低為( )。
A．BBB
B．A
C．AA
D．AAA
53．在每個時間段內，將利率敏感性資產減去利率敏感性負債，再加上表外業務頭寸，就得到該時間段內的重新定價( )。
A．價值
B．缺口
C．頭寸
D．敞口
54．當出現資產敏感型缺口時，此時市場利率下降會導致銀行的凈利息收入( )。
A．不變
B．上升
C．下降
D．無法判斷
55．《巴塞爾新資本協議》對三大風險加權資產規定了不同的計算方法，其中對于信用風險資產，商業銀行不可以采取的方法是( )。
A．標準法
B．內部評級初級法
C．內部評高初級法
D．內部模型法
56．絕對信用價差是指( )。
A．不同債券或貸款的收益率之間的差額
B．債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額
C．固定收益證券同權益證券的收益率的差額
D．以上都不對
57．某玩具廠欲向銀行借款以擴大生產，請附近一家幼兒園為其擔保，該幼兒園( )。
A．若有超過貸款額的資金可以提供擔保
B．可以提供擔保
C．不能提供擔保
D．經銀行同意即可提供擔保
58．如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是( )。
A．這兩筆貸款的信用風險是不相關的
B．這兩筆貸款的信用風險是負相關的
C．這兩筆貸款同時發生損失的可能性比較大
D．由兩筆貸款構成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總
59．系統性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由( )的變動反映出來。
A．借款人管理層因素
B．借款人的生產經營狀況
C．借款人所在行業因素
D．宏觀經濟因素
60．客戶信用評級中，違約概率的估計包括( )兩個層面。
A．單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
B．單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率
C．某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率
D．單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

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