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2011年銀行從業資格考試風險管理專家命題預測卷2

來源:233網校 2011年10月28日

 風險管理  2011年銀行從業資格考試個人理財專家命題預測卷1

一、單項選擇題(共90題,每題0.5分)
以下各小題所給出的4個選項中,只有1個選項符合題目要求,請將正確選項的代碼填入括號內。
1.( )是對投資成果的直接衡量,反映投資行為得到的增值部分的絕對量。
A.直接收益
B.間接收益
C.絕對收益
D.相對收益
2.商業銀行通過進行一定的金融交易,來對沖其面臨的某種金融風險屬于( )的風險管理方法。
A.風險對沖
B.風險分散
C.風險規避
D.風險轉移
3.交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的( )。
A.金融頭寸
B.金融工具
C.金融工具和商品頭寸
D.商品頭寸
4.銀行的存貸款業務應歸( )賬戶。
A.基本
B.銀行
C.交易
D.封閉
5.《巴塞爾新資本協議》規定,商業銀行核心資本充足率不得低于( )。
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
6.商業銀行經濟資本配置的作用主要體現在( )兩個方面。
A.資本金管理和負債管理
B.資產管理和負債管理
C.風險管理和績效考核
D.流動性管理和績效考核
7.下列關于風險評級方法的說法,不正確的是( )。
A.ROCA評級法又稱母行支持度評估法
B.ROCA評級法主要對銀行的風險管理、操作調控、遵守法規、資產質量四個方面進行評估
C.SOSA評級法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機構的有機部分進行監管
D.CAMELs評級是國際通用的、系統評價銀行機構整體財務實力和經營管理狀況的一個方法體系
8.按照我國銀監會的規定,下列( )不包括在核心資本中。
A.公開儲備
B.資本公積
C.盈余公積
D.可轉換債券
9.根據巴塞爾委員會對商業銀行的風險分類,政治風險屬于( )。
A.操作風險
B.戰略風險
C.國家風險
D.信用風險
10.20世紀80年代以后,商業銀行的風險管理進入( )。
A.全面風險管理模式階段
B.資產風險管理模式階段
C.負債風險管理模式階段
D.資產負債風險管理模式階段
11.( )是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法。
A.制作風險清單
B.失誤樹分析法
C.專家調查列舉法
D.情景分析法
12.( )是指經濟主體在與非本國居民進行國際經貿與金融往來中,由于別國經濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的風險。
A.法律風險
B.流動性風險
C.聲譽風險
D.國家風險
13.( )風險來源于銀行資產、負債和表外業務到期期限錯配所存在的差異。
A.基準風險
B.期權性風險
C.重新定價風險
D.收益率曲線風險
14.利率期限結構變化風險也稱為( )風險。
A.收益率曲線風險
B.期權性風險
C.基準風險
D.重新定價風險
15.資產風險管理模式階段,風險管理強調( )。
A.保持商業銀行資產的流動性
B.被動負債方式向主動負債方式的轉變
C.對資產業務、負債業務風險的協調管理
D.信用風險、市場風險、操作風險并舉
16.假定兩個資產A和B完全負相關,預期收益分別為10%和l5%,標準差分別為l8%和25%,則下列說法正確的是( )。
A.投資A比投資B好
B.投資B比投資A好
C.將資金的80%投資A,20%投資B比將資金的30%投資A,70%投資B要好
D.將資金的30%投資A,70%投資B比將資金的80%投資A,20%投資B要好
17.“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風險管理策略是( )。
A.風險分散
B.風險對沖
C.風險轉移
D.風險補償
18.國際商業銀行用來考量商業銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是( )。
A.股本收益率(ROE)
B.資產收益率(ROA)
C.風險調整的業績評估方法(RAPM)
D.風險價值(VaR)
19.商業銀行與借款人簽訂貸款合同時,要求第三方提供擔保,當借款人財務狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時,商業銀行可以通過執行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失,這種風險管理的方法屬于( )。
A.風險轉移
B.風險補償
C.風險分散
D.風險規避
20.假設目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英鎊=1.9000美元。匯率波動的年標準差是250基點,目前匯率波動基本符合正態分布,則未來3個月英鎊兌美元的匯率有95%的可能處于( )區間。
A.(1.8750.1.9250)
B.(1,8000,2.0000)
C.(1.8500。1.9500)
D.(1.8250,1.9750)
21.采用統計模型法來計算違約概率的理論依據是( )。
A.統計模型的估計與使用相對比較簡單
B.統計模型具有明顯的經濟意義
C.財務比率在即將發生違約的企業和正常企業之間有著明顯差異
D.,統計模型所反映的統計關系較為穩定,不隨行業的變化而變化
22.有關預期損失與非預期損失,下列說法錯誤的是( )。
A.預期損失表示資產損失的平均值,而非預期損失表示資產損失的波動幅度
B.相對于預期損失,非預期損失真正體現了銀行的風險所在
C.從計量角度來看,非預期損失是可以確切計算為某一個具體數值的
D.通常情況下,穩健的銀行應至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預期損失
23.( )是指在對商業銀行財務報表進行會計處理,將功能貨幣轉換為記賬貨幣時,因匯率變動而蒙受賬面損失的可能性。
A.交易風險
B.市場風險
C.經濟風險
D.折算風險
24.由于匯率非預期變動引起商業銀行未來現金流量變化,直接影響商業銀行整體價值變動的風險是( )。
A.交易風險
B.折算風險
C.經濟風險
D.市場風險
25.下列不屬于集團法人客戶的信用風險所具有的特征的是( )。
A.由于集團法人客戶經營規模大,因此集團法人客戶的信用風險一般較小
B.內部關聯交易頻繁
C.財務報表真實性差
D.系統性風險高
26.下列不屬于商業銀行對企業信用風險分析的5Cs系統的是( )。
A.品德
B.資本充足性
C.還款能力
D.經營環境
27.風險管理的最基本要求是( )。
A.適時、準確地識別風險
B.準確、詳細地計量風險
C.適時、完整地監測風險
D.迅速、有效地控制風險
28.商業銀行最高風險管理/決策機構是( )。
A.董事會
B.監事會
C.風險管理部門
D.財務控制部門
29.下列關于風險管理信息傳遞的說法不正確的是( )。
A.風險管理應當在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業銀行所有人員
B.先進的企業級風險管理信息系統一般采用B/S結構
C.風險分析人員在報告發送給外界之前要核準風險報告結果準確無誤
D.風險監測人員在發布信息時要確保適當的人員得到他們所應當看到的風險信息
30.下列關于風險管理文化的表述,正確的是(、 )。
A.風險管理文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成
B.制度是風險管理文化的精神核心,是風險文化中最為重要和最高層次的因素
C.風險管理的目標是消除風險并獲取最大收益
D.風險管理文化和企業文化是兩個不同的范疇

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