二、多項選擇題(共40題，每題l分)
以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．商業銀行的經營過程中，( )可以決定其風險承擔能力。
A．資本金規模
B．高級管理層的決策
C．商業銀行的風險管理水平
D．安穩的社會環境
E．銀行的業務水平
2．國家風險可以劃分為( )。
A．政治風險
B．社會風險
C．文化風險
D．經濟風險
E．金融風險
3．按風險發生的范圍、事故、結果，可將風險劃分為( )。
A．純粹風險和投機風險
B．可管理風險和不可管理風險
C．系統性風險和非系統性風險
D．可量化風險和不可量化風險
E．經濟風險和社會風險
4．下列關于銀行資本的作用敘述正確的是( )。
A．提供融資
B．使銀行免受損失
C．維持市場信心
D．限制銀行業務過度擴張
E．為商業銀行風險管理提供最根本的驅動力
5．風險抵補類指標衡量商業銀行抵補風險損失的能力，其中包括( )。
A．不良貸款遷徙率
B．資本充足程度
C．超額備付金比率
D．盈利能力
E．準備金充足程度
6．盈利能力監管指標包括( )。
A．資本金收益率
B．資產收益率
C．凈業務收益率
D．非利息收入率
E．非利息收入比率
7．下列( )是申請授信的客戶應該向商業銀行提交的基本信息。
A．營業執照和年檢證明的副本
B．法人身份證明及必要的個人信息
C．年度及近期存貸款情況
D．董事會主要成員的名單和簽字樣本
E．以上說法均不正確
B.考察和分析企業的非財務因素，主要從以下方面來進行分析和判斷( )。
A．管理層風險
B.行業風險
C．生產與經營風險
D．宏觀經濟及自然環境
E．資金風險
9．財務控制部門在風險管理中的主要內容包括( )。
A．會計記錄和財務報告的準確性和可靠性
B．與風險相關的資本評估系統情況
C．把商業銀行的損失／收益數據傳遞給風險管理部門，使得風險管理部門能與來自前臺業務部門的信息調整一致
D．與風險管理部門合作，確保風險系統中相應的損失／收益信息是準確的，并可以應用于事后檢驗的目的
E．內部控制的健全性和有效性
10．需要采用科學的風險識別方法，避免主觀臆斷的市場風險有( )。
A．名義GDP
B．失業率
C．消費者信心指數
D．實際GDP
E．匯率的變動
11．商業銀行核心資本包括( )。
A．普通股
B.資本公積
C．優先股
D．可轉換債券
E．重估儲備
12．市場準入的主要目標包括( )。
A．提高銀行的盈利能力
B．保護銀行股東的利益
C．保證注冊銀行具有良好的品質
D．預防不穩定機構進入銀行體系
E．保護存款者的利益
13．商業銀行賬面資本包括( )。
A．實收資本
B．一般準備
C．信托賠償準備
D.未分配利潤
E．凈利潤
14．市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內和表外業務發生損失的風險，以下屬于市場風險的是( )。
A．利率風險
B．匯率風險
C．股票價格風險
D.商品價格風險
E．金融風險
15．影響期權價值的主要因素有( )。
A．標的資產的市場價格和期權的執行價格
B．期權的到期期限
C．波動率
D．貨幣利率
E．政治環境
16．一般來說，集團法人客戶的信用風險主要是由以下原因造成的( )。
A．商業銀行對集團法人客戶多頭授信、盲目／過度授信、不適當分配授信額度
B．集團法人客戶經營不善
C．集團法人客戶通過關聯交易手段在內部關聯方之間不按公允價格原則轉移資產或利潤
D．集團法人客戶通過資產重組手段在內部關聯方之間不按公允價格原則轉移資產或利潤
E．集團法人客戶固定資產投資規模大，資產負債比例高，償債壓力大，還債能力弱
17．專家系統在分析信用風險時，需要考慮與市場有關的因素，其中下列說法正確的有( )。
A．經濟處于繁榮時期，消費者就會明顯加大對汽車、家電、房地產等耐用消費品的需求但對于食品、水電等生活必需品的需求不會有明顯上升，因此，在經濟繁榮時期，耐用消費品行業的企業一般不容易出現違約
B．就我國當前政府政策來看，高能耗行業的企業信用風險比較高
C．在信息不完全對稱情況下，商業銀行通過向企業要求較高風險溢價以降低自身面臨的風險
D．從宏觀角度來看，在高利率水平的緊縮貨幣政策下，所有企業的違約風險都會提高
E．從宏觀角度來看，在高利率水平的緊縮貨幣政策下，所有企業的違約風險都會降低
18．廣義上說銀行機構的市場準入包括( )。
A.高級管理人員準人
B．行業準入
C．地域準人
D．機構準入
E．業務準入
19．商業銀行市場約束參與方包括( )。
A．監管部門
B．存款人
C．中介機構
D．債權人
E．股東
20．下列關于風險管理策略的說法，正確的有( )。
A．風險分散與風險對沖都可以管理系統性風險和非系統風險
B．商業銀行的風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖
C．風險規避是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場具有的風險
D．根據多樣化投資分散風險原理，商業銀行的信貸業務應是全面的，不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款人
E．風險規避策略是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業銀行發展的主導風險管理策略

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