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風險管理考點習題:第三章 信用風險管理

來源:233網校 2012-02-23 14:44:00
導讀:
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11、壓力測試是用于評估(  )。
A.預期損失
B.特定事件的變化
C.風險價值
D.特定經營環境

12、(  )是指信用風險管理者通過各種監控技術,動態捕捉信用風險指標的異常變動,判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。
A.信用風險對沖
B.信用風險識別
C.信用風險監測
D.信用風險控制

13、預期損失率的計算公式表示為(  )。
A.預期損失率一預期損失/資產總額
B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額
C.預期損失率一預期損失/負債總額
D.預期損失率一預期損失/資產風險敞口

14、下列關于主權風險評級的說法錯誤的是(  )。
A.主權評級是各國直接和間接影響債務人履行其對外償債義務的能力
B.比較通用的主權評級模型由經濟學家坎托和帕克提出
C.主權分析評級必須是靜態的
D.朱特勒和麥卡錫對CP模型運用回歸分析進行了擴展

15、債務人因某種原因無法按原有合同履約,商業銀行為了降低客戶違約風險導致的損失,對原有貸款進行調整,商業銀行的這種操作屬于(  )。
A.貸款重組
B.限額管理
C.貸款轉讓
D.貸款審批

16、下列有關信用衍生產品的說法,錯誤的是(  )。
A.信用衍生產品是允許對沖信用風險的金融合約
B.信用衍生產品的基本功能:違約保護在買方和賣方之間是相同的
C.信用衍生產品的交割可采取實物或現金兩種方式
D.信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險,也可用于單筆貸款對沖

17、客戶評級/評分的驗證是商業銀行優化內部評級體系的重要手段,在以下各項中,它的內容不包括(  )。
A.客戶信用評級
B.風險違約區分能力驗證
C.檢驗評級結果
D.對違約概率預測準確性的驗證

18、有關“貸款風險遷徙率”這一指標,下面說法錯誤的是(  )。
A.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度
B.該指標是一個靜態指標
C.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率
D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

19、商業銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時,不需要考慮的因素是(  )。
A.組合在戰略層面的重要性
B.目前的組合集中情況
C.資產負債率
D.經濟前景

20、以下關于相關系數的論述,錯誤的是(  )。
A.相關系數具有線性不變性
B.相關性是描述兩個聯合事件之間的相互關系
C.相關系數僅能用來計量線性相關
D.對于線性相關,可以通過秩相關系數和坎德爾系數進行計量

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