《風險管理》第四章章節測試
一、單選題 共 84 題
題號： 1
巴塞爾委員會規定的計量市場風險資本的最低乘數因子等于（ ）。
A、1
B、2
C、3
D、4
標準答案：C
題號： 2
（ ）方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態分布情形下，利用正態分布的統計特征簡化計算VaR的一種方法。
A、歷史模擬法
B、方差―協方差法
C、標準法
D、蒙特卡羅模擬法。
標準答案：B
題號： 3
（ ）假設資產組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產收益率的歷史數據計算現有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來進行計算風險價值。
A、歷史模擬法
B、方差―協方差法
C、標準法
D、蒙特卡羅模擬法。
標準答案：A
題號： 4
（ ）指的是期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約。
A、平價期權
B、 歐式期權
C、買入期權
D、美式期權。
標準答案：B
題號： 5
巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數因子，使所得出的資本數額足以抵御市場發生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規定該乘數因子值不得低（ ）。
A、1
B、2
C、3
D、4
標準答案：C
題號： 6
市場風險不應包括（ ）。
A、利率風險
B、匯率風險
C、新產品上市風險
D、股票價格風險
標準答案：C
題號： 7
壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用（ ）方法進行模擬和估計。
A、模擬分析和事后檢驗
B、敏感性分析和情景分析
C、敏感性分析和模擬分析
D、模擬分析和情景分析。
標準答案：B
題號： 8
通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越（ ）。
A、不變
B、高
C、低
D、無法判斷
標準答案：B
題號： 9
假設某一資產組合的月VaR為1000萬美元，則該組合的年VaR可以經計算得到為（ ）。
A、1000萬美元
B、282.842萬美元
C、3464.1萬美元
D、12000萬美元
標準答案：C
題號： 10
（ ）是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發生概率，研究
多種因素同時作用時可能產生的影響。
A、久期分析
B、敏感分析
C、情景分析
D、缺口分析
標準答案：C
題號： 11
交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照（ ）定價。
A、歷史成本
B、歷史成本或者公允價值
C、模型
D、公允價值。
標準答案：C
題號： 12
（ ）是指將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際發生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進的一種方法。
A、情景分析
B、敏感性分析
C、壓力測試
D、事后檢驗。
標準答案：D
題號： 13
證券的（ ）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。
A、久期
B、終值
C、現值
D、缺口
標準答案：A
題號： 14
巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數因子，使所得出的資本數額足以抵御市場發生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規定該乘數因子值不得低于（ ）。
A、2
B、4
C、3
D、5
標準答案：C
題號： 15
就固定利率而言，（ ）來源于銀行資產、負債和表外業務到期期限錯配所存在的差異。
A、基準風險
B、 期權性風險
C、重新定價風險
D、收益率曲線風險。
標準答案：C
題號： 16
假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為（ ）。
A、200
B、400
C、600
D、1000。
標準答案：C
題號： 17
實施風險管理的首要步驟是（ ）。
A、風險識別
B、風險評價
C、風險處理
D、風險管理決策
標準答案：A
題號： 18
“風險價值”是指在一定的持有期和給定的（ ）下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失。
A、損失概率
B、敏感水平
C、統計分布
D、置信水平
標準答案：D
題號： 19
“風險價值”是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在（ ）損失。
A、期望
B、最小
C、最大
D、相對。
標準答案：C
題號： 20
巴塞爾委員會（ ）年的《巴塞爾新資本協議》對其1996年《資本協議市場風險補充規定》中的交易賬戶定義進行了修改。
A、1998
B、2000
C、2004
D、2006
標準答案：C
