題號: 21
銀行可以通過( )來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。
A、歷史模擬
B、統(tǒng)計分析
C、壓力測試
D、方差分析
標準答案:C
題號: 22
?。?)是隨機變量偏離期望的離散程度的度量。
A、方差
B、標準差
C、協(xié)方差
D、均方差
標準答案:A
題號: 23
以下因素不會導致銀行匯率風險的有( )。
A、為客戶提供外匯買賣服務而未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸
B、銀行因?qū)ν鈳抛邉萦心撤N預期而持有的外匯敞口頭寸
C、銀行增加發(fā)行本幣計值的大額存單
D、銀行資產(chǎn)和負債以及資產(chǎn)之間的比重不匹配
標準答案:C
題號: 24
在保持其他條件不變的前提下,研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是( )。
A、缺口分析
B、敏感分析
C、情景分析
D、久期分析
標準答案:B
題號: 25
衡量期權(quán)臨近到期日時價值變化的是( )。
A、Delta
B、Gamma
C、Vega
D、Theta。
標準答案:D
題號: 26
衡量期權(quán)價值對短期利率變動率的是( )。
A、Delta
B、Gamma
C、Rho
D、Theta。
標準答案:C
題號: 27
賦予其購買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價格或執(zhí)行價格購買或出售一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)的權(quán)利的合約是( )。
A、掉期合約
B、遠期合約
C、期權(quán)合約
D、期貨合約
標準答案:C
題號: 28
?。?)是指交易產(chǎn)品在現(xiàn)貨市場成交后立即交割劃分。
A、現(xiàn)貨交易
B、現(xiàn)金交易
C、即期買賣
D、錢貨兩訖。
標準答案:C
題號: 29
中國銀監(jiān)會在( )明確要求商業(yè)銀行進行銀行賬戶和交易賬戶的劃分。
A、2003
B、 2004
C、2005
D、2006。
標準答案:B
題號: 30
( )也稱為利率定價基礎風險,是一種重要的利率風險來源。
A、重新定價風險
B、基準風險
C、收益率曲線風險
D、期權(quán)性風險
標準答案:B
題號: 31
?。?)承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任,確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。
A、董事會
B、高級管理層
C、監(jiān)事會
D、股東大會。
標準答案:A
題號: 32
在某一時點上債券的投資期限越長,收益率越低,其收益率曲線為( )。
A、正向收益率曲線
B、水平收益率曲線
C、反向收益率曲線
D、波動收益率曲線
標準答案:C
題號: 33
市場風險不包括( )。
A、利率風險
B、匯率風險
C、股票價格風險
D、新產(chǎn)品上市風險。
標準答案:D
題號: 34
?。?)是指雙方約定在未來的某一確定時間,按確定的價格買賣一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的合約。
A、互換合約
B、遠期合約
C、期貨合約
D、期權(quán)合約。
標準答案:B
題號: 35
因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險是( )風險。
A、市場
B、操作
C、信用
D、價格。
標準答案:A
題號: 36
RAROC是指經(jīng)預期損失和以( )計量的非預期損失調(diào)整后的收益率。
A、核心資本
B、經(jīng)濟資本
C、附屬資本
D、監(jiān)管資本
標準答案:B
題號: 37
( )指的是“在評估基準日,自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值”。
A、公允價值
B、名義價值
C、市場價值
D、內(nèi)在價值。
標準答案:C
題號: 38
如果期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時有正的現(xiàn)金流量,則稱為( )。
A、兩平期權(quán)
B、歐式期權(quán)
C、虛值期權(quán)
D、實值期權(quán)
標準答案:D
題號: 39
?。?)限額是對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制。
A、止損
B、總頭寸
C、風險
D、凈頭寸。
標準答案:B
題號: 40
巴塞爾委員會建議計算風險價值時的持有期長度為( )個營業(yè)日。
A、10
B、1
C、7
D、5
標準答案:A