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2012年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》第四章測試題

來源:大家論壇 2012-01-03 09:52:00

  題號: 21
  銀行可以通過( )來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。
  A、歷史模擬
  B、統(tǒng)計分析
  C、壓力測試
  D、方差分析
  標準答案:C
  題號: 22
 ?。?)是隨機變量偏離期望的離散程度的度量。
  A、方差
  B、標準差
  C、協(xié)方差
  D、均方差
  標準答案:A
  題號: 23
  以下因素不會導致銀行匯率風險的有( )。
  A、為客戶提供外匯買賣服務而未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸
  B、銀行因?qū)ν鈳抛邉萦心撤N預期而持有的外匯敞口頭寸
  C、銀行增加發(fā)行本幣計值的大額存單
  D、銀行資產(chǎn)和負債以及資產(chǎn)之間的比重不匹配
  標準答案:C
  題號: 24
  在保持其他條件不變的前提下,研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是( )。
  A、缺口分析
  B、敏感分析
  C、情景分析
  D、久期分析
  標準答案:B
  題號: 25
  衡量期權(quán)臨近到期日時價值變化的是( )。
  A、Delta
  B、Gamma
  C、Vega
  D、Theta。
  標準答案:D
  題號: 26
  衡量期權(quán)價值對短期利率變動率的是( )。
  A、Delta
  B、Gamma
  C、Rho
  D、Theta。
  標準答案:C
  題號: 27
  賦予其購買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價格或執(zhí)行價格購買或出售一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)的權(quán)利的合約是( )。
  A、掉期合約
  B、遠期合約
  C、期權(quán)合約
  D、期貨合約
  標準答案:C
  題號: 28
 ?。?)是指交易產(chǎn)品在現(xiàn)貨市場成交后立即交割劃分。
  A、現(xiàn)貨交易
  B、現(xiàn)金交易
  C、即期買賣
  D、錢貨兩訖。
  標準答案:C
  題號: 29
  中國銀監(jiān)會在( )明確要求商業(yè)銀行進行銀行賬戶和交易賬戶的劃分。
  A、2003
  B、 2004
  C、2005
  D、2006。
  標準答案:B
  題號: 30
  ( )也稱為利率定價基礎風險,是一種重要的利率風險來源。
  A、重新定價風險
  B、基準風險
  C、收益率曲線風險
  D、期權(quán)性風險
  標準答案:B
  題號: 31
 ?。?)承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任,確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。
  A、董事會
  B、高級管理層
  C、監(jiān)事會
  D、股東大會。
  標準答案:A
  題號: 32
  在某一時點上債券的投資期限越長,收益率越低,其收益率曲線為( )。
  A、正向收益率曲線
  B、水平收益率曲線
  C、反向收益率曲線
  D、波動收益率曲線
  標準答案:C
  題號: 33
  市場風險不包括( )。
  A、利率風險
  B、匯率風險
  C、股票價格風險
  D、新產(chǎn)品上市風險。
  標準答案:D
  題號: 34
 ?。?)是指雙方約定在未來的某一確定時間,按確定的價格買賣一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的合約。
  A、互換合約
  B、遠期合約
  C、期貨合約
  D、期權(quán)合約。
  標準答案:B
  題號: 35
  因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險是( )風險。
  A、市場
  B、操作
  C、信用
  D、價格。
  標準答案:A
  題號: 36
  RAROC是指經(jīng)預期損失和以( )計量的非預期損失調(diào)整后的收益率。
  A、核心資本
  B、經(jīng)濟資本
  C、附屬資本
  D、監(jiān)管資本
  標準答案:B
  題號: 37
  ( )指的是“在評估基準日,自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值”。
  A、公允價值
  B、名義價值
  C、市場價值
  D、內(nèi)在價值。
  標準答案:C
  題號: 38
  如果期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時有正的現(xiàn)金流量,則稱為( )。
  A、兩平期權(quán)
  B、歐式期權(quán)
  C、虛值期權(quán)
  D、實值期權(quán)
  標準答案:D
  題號: 39
 ?。?)限額是對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制。
  A、止損
  B、總頭寸
  C、風險
  D、凈頭寸。
  標準答案:B
  題號: 40
  巴塞爾委員會建議計算風險價值時的持有期長度為( )個營業(yè)日。
  A、10
  B、1
  C、7
  D、5
  標準答案:A

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