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2012年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》第四章測試題

來源:大家論壇 2012-01-03 09:52:00

  題號: 61
  正向收益率曲線意味著( )
  A、投資期限越長,收益率越高
  B、投資期限越長,收益率越低
  C、投資期限越短,收益率越高
  D、遠期利率呈下降趨勢
  標準答案:A
  題號: 62
  假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下,日元多頭150,馬克多頭200,英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。
  A、200
  B、400
  C、600
  D、1000。
  標準答案:D
  題號: 63
  交易賬戶中的項目通常按( )價格計價
  A、市場
  B、歷史成本
  C、模型
  D、折現(xiàn)
  標準答案:A
  題號: 64
  假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下,日元多頭150,馬克多頭200,英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭280。用凈總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。
  A、200
  B、400
  C、600
  D、1000。
  標準答案:A
  題號: 65
  如果期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時現(xiàn)金流量為0,則稱為( )。
  A、兩平期權(quán)
  B、實值期權(quán)
  C、虛值期權(quán)
  D、美式期權(quán)
  標準答案:A
  題號: 66
  我們把使得遠期合約價值( )的交割價格稱為遠期價格。
  A、不等于零
  B、小于零
  C、大于零
  D、等于零
  標準答案:C
  題號: 67
  巴塞爾委員會要求采用內(nèi)部模型計算市場風險資本的銀行對模型進行事后檢驗,監(jiān)管當局應根據(jù)事后檢驗的結(jié)果決定是否通過( )來提高市場風險的監(jiān)管資本要求。
  A、設定附加因子
  B、提高風險系數(shù)
  C、設定乘數(shù)因子
  D、提高置信水平
  標準答案:A
  題號: 68
  如果利率變動對存款人有利,存款人就可能選擇重新安排存款,從而對銀行產(chǎn)生不利影響,這是( )。
  A、基準風險
  B、收益率曲線風險
  C、重新定價風險
  D、期權(quán)性風險
  標準答案:D
  題號: 69
  銀行的存貸款業(yè)務應歸人( )賬戶。
  A、基本
  B、銀行
  C、交易
  D、封閉
  標準答案:B
  題號: 70
  以下表述正確的是( )。
  A、波動率增加,買方期權(quán)價值增加,賣方期權(quán)價值降低
  B、 波動率增加,買方期權(quán)價值降低,賣方期權(quán)價值增加
  C、波動率增加,買方期權(quán)價值增加,賣方期權(quán)價值增加
  D、波動率增加,買方期權(quán)價值降低,賣方期權(quán)價值降低。
  標準答案:C
  題號: 71
  資產(chǎn)的( )是構(gòu)成資產(chǎn)合約時正式的賬面價值,是以公認的會計準則為計量依據(jù)的資產(chǎn)價值表現(xiàn)形式。
  A、實際價值
  B、名義價值
  C、市場價值
  D、內(nèi)在價值
  標準答案:B
  題號: 72
  ( )風險來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限錯配所存在的差異。
  A、基準風險
  B、期權(quán)性風險
  C、重新定價風險
  D、收益率曲線風險
  標準答案:C
  題號: 73
  ( )是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法,即對各時段的缺口賦予相應的敏感性權(quán)重,得到加權(quán)缺口,然后對所有時段的加權(quán)缺口進行匯總,以此估算某一給定的小幅利率變動可能會對銀行經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。
  A、久期分析
  B、敏感分析
  C、缺口分析
  D、彈性分析
  標準答案:A
  題號: 74
  芝加哥商品交易所( )開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易,標志著金融期貨交易的開始。
  A、1970年
  B、1972年
  C、1975年
  D、1977年。
  標準答案:C
  題號: 75
  Sigma(σ)是描述正態(tài)分布數(shù)據(jù)分布離散程度的參數(shù),σ越大,正態(tài)分布數(shù)據(jù)曲線越( )。
  A、瘦高
  B、集中
  C、標準
  D、扁平
  標準答案:D
  題號: 76
  ( )的非參數(shù)性,利用樣本數(shù)據(jù)體現(xiàn)損益分布的形狀,而不需要事先假定樣本數(shù)據(jù)的特定分布形式,另外也無需估計分布參數(shù),所以非常適合實際收益偏離正態(tài)分布的情況。
  A、方差――協(xié)方差法
  B、歷史模擬法
  C、標準法
  D、蒙特卡羅模擬法
  標準答案:B
  題號: 77
  當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時,即出現(xiàn)( )。
  A、資產(chǎn)敏感型缺口
  B、資產(chǎn)缺口
  C、負債缺口
  D、負債敏感型缺口
  標準答案:D
  題號: 78
  ( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下,利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法
  A、歷史模擬法
  B、方差――協(xié)方差法
  C、 標準法
  D、蒙特卡羅模擬法
  標準答案:B
  題號: 79
  VaR值的大小與未來一定的( )密切相關(guān)。
  A、損失概率
  B、持有期
  C、統(tǒng)計分布
  D、損失事件
  標準答案:B
  題號: 80
  對內(nèi)部模型計量的風險價值設定的限額是( )限額。
  A、交易
  B、頭寸
  C、風險
  D、止損
  標準答案:C
  題號: 81
  市場風險是指因( )的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風
  險
  A、利率
  B、匯率
  C、股票價格
  D、市場價格
  標準答案:D
  題號: 82
  ( )限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
  A、凈頭寸
  B、總頭寸
  C、風險
  D、止損
  標準答案:A
  題號: 83
  衡量期權(quán)價值對市場預期的基準資產(chǎn)價格波動性的敏感度的是( )。
  A、Delta
  B、Gamma
  C、Vega
  D、Theta。
  標準答案:C
  題號: 84
  交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的( )。
  A、金融頭寸
  B、金融工具
  C、金融工具和商品頭寸
  D、商品頭寸
  標準答案:C

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