二、多選題
題號: 85
監管當局在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎,應考慮的因素包括( )。
A、高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目,并認識到在風險報告或經營業績報告中,按模型計值所產生的不確定性及其影響程度
B、在可能的范圍內,市場參數應該是可以找到來源的,并與市場價格的變化相一致
C、在可能的情況下,應該使用對某種產品通用的計值方法
D、應該有正式的變化控制程序和模型備份,并定期用于對計值情況進行測試
E、風險管理部門應該認識到所使用模型的缺陷,以及在計值結果中如何將其有效地反映出來。
標準答案:ABC DE
題號: 86
以下關于缺口分析的正確陳述是( )。
A、當某一時段內的負債大于資產時,就產生了負缺口,即負債敏感型缺口
B、當某一時段內的負債大于資產時,就產生了負缺口,即資產敏感型缺口
C、當某一時段內的資產大于負債時,就產生了正缺口,即資產敏感型缺口
D、當某一時段內的資產大于負債時,就產生了正缺口,即負債敏感型缺口
E、當某一時段內的負債大于資產時,就產生了正缺口,即負債敏感型缺口。
標準答案:AC