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風險管理考點習題:第四章 市場風險管理

來源:233網校 2012-02-23 14:44:00
導讀:
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61、利用年期政府債券的空頭頭寸為0年期政府債券的多頭頭寸進行保值,當收益率曲線變陡時,該年期政府債券多頭頭寸的經濟價值會下降。 (  )


62、現金交易或現貨交易屬于衍生產品。 (  )


63、一家銀行以年期的存款為資金來源發放1年期的貸款,該銀行不會面臨因基準利率的利差發生變化而帶來的基準風險。 (  )


64、如果銀行有專用的期權計價模式,應采用簡化的計算方法計量期權敞口頭寸。 (  )


65、久期分析已經成為計量市場風險的主要指標,也是銀行采用內部模型計算市場風險資本要求的主要依據。 (  )


66、敏感性分析是指研究單個市場風險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響。 (  )


67、壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承擔能力。 (  )


68、在事后檢驗中,如果市場風險計量模型的估算結果比實際發生損失的頻率和金額都相差較多,則說明市場風險計量模型可靠性低。 (  )


69、風險價值(VaR)和風險限額報告必須在交易結束的第三天以前完成。 (  )


70、經濟增加值(EVA)是指商業銀行在扣除資本成本后所創造的價值增加。 (  )

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