三、判斷題
1．《巴塞爾新資本協議》的出臺，標志著國際銀行業的全面風險管理原則體系基本形成。 ( )
2． 結算風險既可以針對個人，也可以針對企業。 ( )
3． 市場風險具有數據優勢和易于計量的特點，可供選擇的金融產品種類豐富。 ( )
4． 既存在于表內業務，又存在于表外業務，還存在于衍生產品交易中的風險是信用風險。 ( )
5． 會計資本是經濟資本和監管資本的媒介。 ( )
6． 隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。 ( )
7． 當出現大量存款人的擠兌行為，商業銀行就可能面臨市場風險危機。 ( )
8． 馬柯維茨的資產組合管理理論體現了風險管理的風險對沖策略。 ( )
9． 期望值是隨機變量的概率加權和，方差描述隨機變量偏離其期望值的程度。 ( )
10．全面風險管理體系的三個維度依次為全面風險管理要素、企業目標、企業的各個層級。 ( )
11．操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發的風險。 ( )
12．商業銀行風險管理的主要策略是風險分離、風險緩解、風險轉稼、風險規避、風險賠償。 ( )
13．在《巴塞爾新資本協議》中規定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%。其中核心資本充足率不得低于4%。 ( )
14．對于因衍生產品交易等過度投機行為所造成的災難性損失，商業銀行應當通過風險補償的做法加以規避。 ( )
15．與信用風險相比，市場風險具有觀察數據小且不易獲取的特點。 ( )
16．戰略風險是一個簡單的風險體系。 ( )
17．風險對沖對于利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險的管理是行之有效的。 ( )
18．監管資本是商業銀行用于彌補非預期損失的資本。 ( )
19．絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。它是最常用的投資成果表示方式。 ( )
20．資產組織和分散化投資的基本目的在于降低預期損失。 ( )