第1題
下列屬于政治風險的是( )。
A 政權風險
B 政局風險
C 政策風險
D 對外關系風險
E 信用風險
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]政治風險包括政權風險、政局風險、政策風險和對外關系風險等多個方面。
第2題
商業銀行的核心資本包括( )。
A 普通股
B 資本公積
C 優先股
D 可轉換債券
E 重估儲備
【正確答案】：A,B
[答案解析]商業銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數股權。CDE三項屬于附屬資本。
第3題
下列屬于聲譽風險管理流程的是( )。
A 風險識別
B 風險評估
C 監測和報告
D 內部審計
E 應急方案
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]聲譽風險管理流程依次是聲譽風險識別、聲譽風險評估、監測和報告。
第4題
年10月，國內首個IT系統外包大單簽訂：高陽數據中心與深圳發展銀行就提供災難備援外包服務簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關于此合同的說法正確的有( )。
A 此舉是風險緩釋的有效手段
B 深圳發展銀行此舉意在轉移操作風險
C 此舉有利于銀行將重點放到核心業務上
D 此舉使得外包服務的最終責任人成為高陽數據中心
E 此外包業務本身也可能存在風險
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]商業銀行仍然是外程中出現的操作風險的最終責任人。
第5題
常用的信用衍生產品包括( )。
A 總收益互換
B 信用違約互換
C 信用價差期權
D 信用聯系票據
E 信用貸款
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]目前比較有代表性的信用衍生產品主要有信用違約互換、總收益互換、信用聯系票據、信用價差期權。
第6題
巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的技術要求有( )。
A 置信水平采用99%的單尾置信區間
B 持有期為10個營業日
C 市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年
D 至少每3個月更新一次數據
E 至少每6個月更新一次數據
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出了以下技術要求：置信水平采用99%的單尾置信區間；持有期為10個營業日；市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年；至少每3個月更新一次數據。
第7題
收益率曲線的表現形態有( )。
A 正向收益率曲線
B 反向收益率曲線
C 水平收益率曲線
D 垂直收益率曲線
E 波動收益率曲線
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]收益率曲線通常表現為四種形態：正向、反向、水平、波動收益率曲線。
第8題
商業銀行的資產負債期限結構是指，在未來特定時段內( )的構成狀況。
A 流動性資產與流動性負債
B 長期資產與長期負債
C 敏感性資產與敏感性負債
D 到期資產與到期負債
E 現金流入與現金流出
【正確答案】：D,E
[答案解析]商業銀行資產負債期限結構是指在未來特定的時段內，到期資產(現金流入)與到期負債(現金流出)的構成狀況。
第9題
商業銀行應當根據不同的( )，對不同類別的風險選擇適當的計量方法，基于合理的假設前提和參數，盡可能準確計算可以量化的風險、評估難以量化的風險。
A 業務性質
B 規模
C 復雜程度
D 發展水平
E 時期
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]商業銀行應當根據不同的業務性質、規模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當的計量方法，基于合理的假設前提和參數，盡可能準確計算可以量化的風險、評估難以量化的風險。
第10題
衡量商業銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過( )換算得到。
A 現金頭寸指標
B 核心存款指標
C 貸款總額與總資產比率
D 流動資產與總資產比率
E 大額負債依賴度
【正確答案】：B,C
[答案解析]核心存款指標就是核心存款與總資產的比率，用貸款總額與總資產比率除以核心存款指標，就可以得到貸款總額與核心存款比率。
