下列關(guān)于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是( )。
A 不能預測突發(fā)事件的風險
B 成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性
C 反映了風險因子對整個組合的一階線性影響
D 充分度量了非線性金融工具的風險
【正確答案】：D
[答案解析]方差一協(xié)方差法只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響，無法準確計量非線性金融工具的風險。所以D選項說法有誤。
第42題
在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生影響的方法是( )。
A 缺口分析
B 敏感性分析
C 壓力測試
D 情景分析
【正確答案】：B
[答案解析]本題考查的是敏感性分析的含義。
第43題
下列關(guān)于國家風險的說法，正確的是( )。
A 國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險
B 在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險
C 在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失
D 國家風險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍
【正確答案】：A
[答案解析]在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險；個人、企業(yè)、政府，銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失，在國際金融活動中，個人也會因為國家風險而遭受損失；風險一般都是債務(wù)方帶給債權(quán)方的，國家風險也是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。
第44題
在我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，藍色預警法側(cè)重于( )。
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性和定量相結(jié)合的分析法
D 層次分析法
【正確答案】：B
[答案解析]藍色預警法側(cè)重于定量分析。
第45題
計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括( )。
A 風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動
B 風險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短
C 無法充分計量非線性金融工具的風險
D 以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強
【正確答案】：C
[答案解析]歷史模擬法可以計量非線性金融工具的風險。
第46題
巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是( )。
A 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
B 持有期為10個營業(yè)日
C 市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年
D 至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)
【正確答案】：C
[答案解析]市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年。
第47題
隨機變量Y的概率分布表如下：
A X
B 1
C 4
D P
E 60%
F 40%
【正確答案】：B
[答案解析]
期望E=1×60%+4×40%=2.2，方差D=(1-2.2)2×0.6+(4-2.2)2×0.4=2.16。
第48題
下列降低風險的方法中，( )是一種消極的風險管理策略。
A 風險分散
B 風險規(guī)避
C 風險對沖
D 風險轉(zhuǎn)移
【正確答案】：B
[答案解析]風險規(guī)避策略是一種消極的風險管理策略。
第49題
下列不屬于風險識別的常用方法的是( )。
A 分解分析法
B 失誤樹分析方法
C 資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法
D 壓力測試法
【正確答案】：D
[答案解析]D選項是風險計量的方法。
第50題
在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是( )。
A 融資活動的現(xiàn)金流
B 投資活動的現(xiàn)金流
C 經(jīng)營性現(xiàn)金流
D 消費活動的現(xiàn)金流
【正確答案】：C
[答案解析]現(xiàn)金流量分析通常首先分析經(jīng)營性現(xiàn)金流。
