一、單選題（本大題100小題．每題0.5分，共50.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）
第1題
關(guān)于操作風險報告的說法，正確的是( )。
A．不能使用外部人員撰寫的報告
B．除高級管理層外，報告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級管理層
C．內(nèi)審部門應(yīng)直接參與業(yè)務(wù)部門的操作風險管理
D．業(yè)務(wù)部門可以單獨向高級管理層匯報，不一定需要經(jīng)過風險管理部門
【正確答案】：D
[解析] 為了確保風險報告的有效性和可靠性，還可以使用外部人員撰寫的報告，如監(jiān)管機構(gòu)，外部審計師。除了高級管理層以外，風險報告還應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級管理層以及可能受到影響的有關(guān)單位，以提高商業(yè)銀行整體的風險意識水平。內(nèi)審部門不直接負責或參與其他部門的操作風險管理。
第2題
下列關(guān)于經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是( )。
A．EVA：稅后凈利潤-資本成本
B．EVA：稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預(yù)期收益率
C．EVA：(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟資本
D．EVA：(經(jīng)風險調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟資本
【正確答案】：C
[解析] 注意公式的形式變換。
第3題
下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是( )。
A．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑
B．戰(zhàn)略閂標可以分為戰(zhàn)略遠景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等
C．戰(zhàn)略口標決定了實現(xiàn)路徑
D．各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應(yīng)當是—致的
【正確答案】：D
[解析] 各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標都是根據(jù)自身的情況來確定的，不一定是一致的。
第4題
假設(shè)隨機變量X服從二項分布B(10，0.1)，則隨機變量X的均值為( )，方差為( )，
A．1，0.9
B．0.9，1
C．1，1
D．0.9，0.9
【正確答案】：A
[解析] 隨機變量×服從二項分布，即：X-B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。
第5題
通常戰(zhàn)略風險識別可以從( )三個層面入手。
A．戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局
B．戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局
C．戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀
D．戰(zhàn)略、宏觀和微觀
【正確答案】：D
[解析] 三個層次：戰(zhàn)略層面(總行)、宏觀層面(業(yè)務(wù)領(lǐng)域)和微觀層面 (工作崗位)。
第6題
戰(zhàn)略風險屬于一種( )。
A．長期的潛在的風險
B．短期的風險
C．顯性的風險
D．以上都不對
【正確答案】：A
[解析] 考生注意戰(zhàn)略風險屬于一種長期的潛在的風險。
第7題
下列關(guān)于操作風險的說法，不正確的是( )。
A．操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面
B．操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利
C．對操作風險的管理策略是在管理成本——定的情況下盡可能降低操作風險
D．操作風險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風險和信用風險
【正確答案】：D
[解析] 操作風險可能引發(fā)市場風險和信用風險。
第8題
小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價值分別為2萬元、4萬元、4萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%，則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。
A．25.0%
B．20.0%
C．21.0%
D．22.0%
【正確答案】：D
[解析] 先算出各資產(chǎn)占總投資的比例，再以此比例來對收益率加權(quán)平均。
第9題
下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。
A．賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部分
B．賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等
C．監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具
D．經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預(yù)期損失的資本
【正確答案】：D
經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失的資本。
第10題
商業(yè)銀行劃分了銀行賬戶和交易賬戶之后，以下說法不正確的是( )。
A．有助于銀行加強自身的風險管理
B．商業(yè)銀行自營交易的盈虧將由暗變明
C．交易人員可以廣泛進秘“尋利性交易”
D．交易員基本不可能再利用銀行賬戶，將交易類證券轉(zhuǎn)到投資類證券以隱瞞交易損失
【正確答案】：C
