一、單項(xiàng)選擇題(共90題，合計(jì)45分)
1下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是（ ）
A. 我國對商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實(shí)施
B. 我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上
C. 資本充足率=(資本-扣除項(xiàng))÷信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
D. 核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)
[正確答案]A
試題解析: A【解析】只有A項(xiàng)正確。其中，B項(xiàng)應(yīng)為在任何時點(diǎn)都要保持在監(jiān)管要求比例之上；C項(xiàng)資本充足率=(資本-扣除項(xiàng))÷(風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12．5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)；D項(xiàng)核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項(xiàng))÷(風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12．5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要壤)。
2商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)，不可以通過（?。﹣磉M(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。
A. 提高電子化水平以取代手工操作
B. 制定連續(xù)營業(yè)方案
C. 購買電子保險(xiǎn)
D. IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包
[正確答案]A
試題解析: A【解析】題干中已經(jīng)指出信息基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損，為了不影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)行，應(yīng)該輔助以手工操作，而 A的方案恰恰相反
3根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0．18％，0．70％，0．70％,則3年的累計(jì)死亡率為（?。?/P>
A. 0．17％
B. 1．57％
C. 1．36％
D. 2．43％
[正確答案]B
4如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求（ ）流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。
A. 小于
B. 大予
C. 等于
D. 以上都不對
[正確答案]B
試題解析: B【解析】當(dāng)商業(yè)銀行的流動性需求大于流動性來源時。商業(yè)銀行便無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資，獲得流動性的成本過高降低銀行的收益，流動性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了
5下列關(guān)于久期分析的說法．錯誤的是（?。?/P>
A. 久期分析是衡量利率變動時經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法
B. 如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C. 如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
D. 對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確
[正確答案]A
試題解析: A【解析】久期分析只是衡量利率變動對經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，以及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。對于利率的大幅變動，由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確。
6下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是（?。?/P>
A. 戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)
B. 戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色
C. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制訂以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃
D. 戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面上
[正確答案]C
試題解析: C【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制訂以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃并定期進(jìn)行修正
7一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施中的（?。?/P>
A. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B. 風(fēng)險(xiǎn)對沖
C. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
D. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
[正確答案]C
試題解析: C【解析】本題考查對風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦斫狻τ谀切o法通過風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償
8巴塞爾委員會對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求正確的是（?。?/P>
A. 置信水平采用95％的單尾置信區(qū)間
B. 持有期為10個營業(yè)日
C. 市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為半年
D. 至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)
[正確答案]B
試題解析: B【解析】巴塞爾委員會對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的要求：(1)置信水平采用99％的單尾置信區(qū)間。(2)持有期為l0個營業(yè)日。(3)市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為1年。(4)至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。
9商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的（?。?；計(jì)入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的（?。?/P>
A. 100％，100％
B. 50％，100％
C. 100％，50％
D. 50％，50％
[正確答案]C
試題解析: C【解析】附屬資本不能超過核心資本；計(jì)入附屬資本的長期次級債不得超過附屬資本的一半
10（ ）被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。
A. 申請?jiān)u分
B. 風(fēng)險(xiǎn)評分
C. 行為評分
D. 破產(chǎn)評分
[正確答案]C
試題解析: C【解析】行為評分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度
