101以下屬于金融衍生品的是（　）

A. 即期金融產品

B. 金融期貨

C. 期權

D. 遠期利率協議

E. 貨幣互換

[正確答案]B,C,D,

試題解析: BCD【解析】金融衍生品根據產品形態，可以分為遠期、期貨、期權和掉期四大類；根據原生資產大致可以分為四類，即股票、利率、匯率和商品

102商業銀行風險監測的具體內容包括（　）

A. 開發風險計量模型

B. 監測各種可量化的關鍵風險指標

C. 向專家咨詢可能面臨的風險

D. 報告商業銀行所有風險的定性、定量評估結果

E. 調整高風險授信限額

[正確答案]B,D,

試題解析: BD【解析】商業銀行風險監測包含兩個層面的具體內容：(1)監測各種可量化的關鍵風險指標以及不可量化的風險因素的變化和發展趨勢，確保風險在進一步惡化之前提交相關部門，以便其密切關注并采取恰當的控制措施；(2)投告商業銀行所有風險的定性／定量評估結果，并隨時關注所采取的風險管理／控制措施的實施質量／效果。故選BD。

103操作風險可以分為七種表現形式，其中包括（　）

A. 執行、交割及流程管理

B. 內部欺詐

C. 客戶、產品及業務做法

D. 實物資產損壞

E. 外部欺詐

[正確答案]A,B,C,D,E,

試題解析: ABCDE【解析】操作風險包括內部欺詐，外部欺詐，就業制度和工作場所安全事件，客戶、產品及業務做法，實物資產損壞，信息科技系統事件，執行、交割及流程管理。

104全面風險管理模式階段的特點有（　）

A. 不同類型的業務納入統一的風險管理范圍

B. 從單一的資本充足約束，轉向突出強調商業銀行的最低資本金要求、監管部門的監督檢查和市場紀律約束3個方面的共同約束

C. 提出了一系列監管原則

D. 繼續以資本充足率為核心

E. 從單純的信貸風險管理模式轉向信用風驗、市場風險、操作風險并舉

[正確答案]A,B,C,D,E,

試題解析: ABCDE【解析】巴塞爾資本委員會2004年公布的《巴塞爾新資本協議》提出了一系列監管原則，在全面

的風險管理范圍中指出將各種不同類型的業務納入統一的風險管理范圍，A選項正確；要求繼續以資本充足率 為核心，以信用風險控制為重點，著手從單一的資本充足約束，轉向突出強調商業銀行的最低資本金要求、監管 部門的監督檢查和市場紀律約束3個方面的共同約束，B、C、D三個選項正確；《巴塞爾新資本協議》的推出，標 志著現代商業銀行風險管理出現了一個娃著變化，那就是由以前單純的信貸風險管理模式轉向信用風險、市場

風險、操作風險并舉，E選項正確。故選ABCDE

105法人信貸業務的流程環節包括（　）

A. 信貸審查

B. 信貸審批

C. 貸款發放

D. 貸后管理

E. 信貸復核

[正確答案]A,B,C,D,

試題解析: ABCD【解析】按照法人信貸業務的流程。可以分為評級授信、信貸調查、信貸審查、信貸審批、貸款發放、貸后管理六個環節。信貸復核不屬于流程環節的內容

106采用內部評級法計量信用風險監管資本時，信用風險緩釋功能可體現為（　）

A. 保證使得違約概率上升

B. 抵押使得違約損失率下降

C. 質押使得違約損失率下降

D. 保證使得違約損失率上升

E. 凈額結算使得違約風險暴露上升

[正確答案]B,C,

試題解析: BC【解析】采用內部評級法計量信用風險監管資本時，信用風險緩釋功能體現為違約概率(如保證的替代效果)、違約損失率(如抵(質)押和保證的減輕效果)或違約風險暴露(如凈額結算)的下降。故B、C選項符合題意

107商業銀行的資本肩負著比…般企業更為重要的責任和作用，主要體現在（　）

A. 資本為商業銀行提供融資

B. 吸收和消化損失

C. 限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔

D. 維持市場信心

E. 是商業銀行風險管理根本的驅動力

[正確答案]A,B,C,D,E,

試題解析: ABCDE【解析】商業銀行的資本肩負著比一般企業更為重要的責任和作用，A、B、C、D、E項為商業銀行資本的五個主要方面的體現

108下列可能給商業銀行帶來聲譽風險的有（　）

A. 關于銀行高比例不良資產的媒體報道

B. 銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

C. 銀行呆賬收回率大幅減小

D. 銀行工作人員服務態度惡劣

E. 銀行不能按時完成客戶的兌現要求

[正確答案]A,B,C,D,E,

試題解析: ABCDE【解析】本題所有選項都能對商業銀行的聲譽風險造成影響

109目前，RAROC等經風險調整的業績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC（　）

A. 可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性

B. 可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

C. RAROC=(收益一預期損失)÷經濟資本

D. 使銀行不再注重盈利性

E. 放棄了股東價值最大化的目標

[正確答案]A,B,

試題解析: AB【解析]ROE和ROA用來度量商業銀行這樣被普遍認為是經營特殊商品的高風險企業具有明顯的局限性：一是不足以真實反應商業銀行長期穩定性和健康性；二是無法全面、深入地解釋商業銀行在盈利的同時所承擔的風險水平。而RAROC卻彌補了這些缺點。因此正確答案為AB

110商業銀行通常對下列業務進行外包以轉移操作風險，主要包括（　）

A. 資金交易

B. 消費信貸業務有關客戶身份的核對

C. 網絡中心

D. 法律事務

E. 賬戶系統

[正確答案]B,C,D,

試題解析: BCD【解析】商業銀行業務外包通常有以下幾類：(1)技術外包(如網絡中心)；(2)處理程序外包(如消費信貸業務有關客戶身份的核對)；(3)業務營銷外包(如銀行卡營銷)；(4)某些專業性服務外包(如法律事務)；(5)后勤性事務外包。一些關鍵過程和核心業務，如賬戶系統、資金交易業務等不應外包出去