11與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有（　）

A. 特殊性、非盈利性

B. 普遍性、非盈利性

C. 特殊性、盈利性

D. 普遍性、盈利性

[正確答案]B

試題解析: B【解析】與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有普遍性，存在于商業銀行業務和管理的各個方面。操作風險不能為商業銀行帶來盈利．具有非盈利性

12中國的商業銀行主要采取什么方法計算風險經濟資本?（　）

A. 基本指標法

B. 標準法

C. 高級計量法

D. 基本指標法和標準法

[正確答案]D

試題解析: D【解析】中國的商業銀行主要采取基本指標法和標準法計算風險經濟資本。不過商業銀行采取基本指標法和標準法計算操作風險資本金只是過渡階段的選擇，一方面，這兩種方法是針對操作風險較低的商業銀行設計的；另一方面，高級計量法的風險敏感度更高，采用這種療法更能反映商業銀行操作風險的真實狀況。故選D。

13下列關于市場約束的表述正確的是（　）

A. 市場約束的運作機制主要是依靠利益相關者的利益驅動，包括存款人、債權人、銀行股東等

B. 市場約束的目的在于保證行政監督的有效性

C. 市場約束機制在新資本協議出臺前只存在于監管框架的理論中

D. 這些利益相關者采取的舉措，不會對銀行在金融市場上的運作產生影響

[正確答案]A

試題解析: A【解析】B項市場約束的目的在于保證市場提供另一層面的監督；C項通過將“市場約束”引入基本的監管支柱之一，《巴塞爾新資本協議》框架充分肯定了市場具有迫使銀行有效而合理地分配資金和控制風險的作用，而不論是否包括在監管框架的理論中；D項相關利益者采取的措施，會對銀行在金融市場．上的運作產生影響

14與單一法人客戶相比，（　）不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

A. 財務報表真實性較好

B. 連環擔保普遍

C. 風險識別難度大

D. 貸后監督難度大

[正確答案]A

試題解析: A【解析】與單一法人客戶相比，集團法人的信用風險具有以下明顯特征：(1)內部關聯交易頻繁；(2)連環擔保十分普遍；(3)真實財務狀況難以把握；(4)系統性風險較高；(5)風險識別和貸后管理難度大

15對企業信用分析的5Cs系統不包括（　）

A. 經營環境

B. 專家主觀估計

C. 還款能力

D. 資本

[正確答案]B

試題解析: B【解析]5Cs系統是指：品德(CharactEr)、資本(Capilal)、還款能力(CapaCity)、抵押(CollatEral)、經營環境(Condition)。故B選項符合題意

16下列關于風險分散風險和風險對沖的說法，正確的是（　）

A. 只要兩種資產收益率的相關系數不為零，那么投資于這兩種資產就能降低風險

B. 如果兩種資產收益率的相關系數為-0．7，那么投資于這兩種資產能較好地對沖風險

C. 如果兩種資產收益率的相關系數為1，那么投資于這兩種資產能較好地對沖風險

D. 如果兩種資產收益率的相關系數為-1，那么分散投資于這兩種資產就能完全消除風險

[正確答案]B

試題解析: B【解析】馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產收益率的期關系數不為l，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。故A選項說法錯誤。風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關(即資產收益率的相關系數為負)的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在損失的一種策略性選擇。如果相關系數為-o．7，則符合收益波動負相關的條件，可以較好地對沖風險。故B選項說法正確，C選項說法錯誤。如果相關系數為-1，分散投資于這兩種資產可以對沖部分風險，但不能完全消除它們共同面對的系統性風險。故D選項說法錯誤。

17商業銀行不能通過（　）的途徑了解個人借款人的資信狀況。

A. 查詢人民銀行個人信用信息基礎數據庫

B. 查詢稅務部門個人客戶信用記錄

C. 從其他銀行購買客戶借款記錄

D. 查詢海關部門個人客戶信用記錄

[正確答案]C

試題解析: C【解析】商業銀行不能從其他銀行購買客戶借款紀錄。除了題干所述三種方式之外，還可以通過法院獲得個人借款人的資信狀況。故選C

18衍生產品的（　）對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現巨額損失的主要原因。

A. 衍生作用

B. 杠桿作用

C. 預期外匯買賣

D. 即期外匯買賣

[正確答案]B

試題解析: B【解析】衍生產品一方面可以用來防范市場風險，另一方面也會產生新的市場風險。衍生產品的杠桿作用對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現巨額損失的主要原因

19關于商業銀行的業務外包說法錯誤的是（　）

A. 商業銀行可以將某些業務外包給具有較高技能和規模的其他機構來管理，以此轉移操作風險

B. 從本質上講，業務操作或服務雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去

C. 在業務外包中包括財務系統、資金交易等業務都可以“包”出去

D. 商業銀行依然對客戶和監籬者著保證服務質量、安全、透明度和管理匯報的責任

[正確答案]C

試題解析: C【解析】商業銀行必須對外包業務的風險進行管理，一些關鍵過程和核心業務，如賬務系統、資金交易業務等不應該外包出去，故選項c錯誤。

20下列關于商業銀行的業務外包的論述，不正確的是（　）

A. 商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包，但一些關鍵過程和核心業務等不應外包出去

B. 通過業務外包，商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任

C. 雖然業務可以外包，但是對于外包業務的可能的不良后果，商業銀行仍然需要承擔責任

D. 進行外包時，商業銀行必須對外包業務的風險進行管理

[正確答案]B

試題解析: B【解析】本題考查對商業銀行業務外包的理解。從本質上說，操作或服務雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去。業務外包并不能減少董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩健以及遵守相關法律的責任。外包服務的最終責任人仍是商業銀行，對客戶和監管者仍承擔著保證服務質量、安全、透明度和管理匯報的責任