41某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票100股，半年后每股收到0．2元的現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應為（ ）
A. 11．11％
B. 11．22％
C. 12．11％
D. 12．22％
[正確答案]D
試題解析: D【解析】根據(jù)計算公式：百分比收益率(R)=p1+D-P0／P0×100％，可得，投資者在C股票上的百分比收益率=(20×0．2×100-18×100)／(18×100)×100％=12．22％
42根據(jù)巴塞爾委員會，允許銀行采用高級計量法計算操作風險資本需要滿足一定的要求，這種要求不包括( )
A. 商業(yè)銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件
B. 商業(yè)銀行必須建立標準的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法
C. 銀行內部操作風險管理系統(tǒng)無須與每日風險管理程序整合，但是應當能夠為操作風險相關的程序和活動提供整體性的檢查
D. 銀行必須設置獨立的操作風險管理部門，承擔銀行操作風險管理框架的設計及實施
[正確答案]C
試題解析: C【解析】根據(jù)巴塞爾委員會，銀行內部操作風險管理系統(tǒng)必須與每日風險管理程序緊密地整合在一起，其輸出的數(shù)據(jù)必須能夠成為銀行操作風險監(jiān)督控制過程的一部分，所以C項錯誤。A項屬于定量標準；B項屬于外部數(shù)據(jù)要求；D項屬于定性標準。
43（ ）對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。
A. 個人存款
B. 公司存款
C. 機構存款
D. 大額存款
[正確答案]A
試題解析: A【解析】B、C、D都是大額存款機構，他們對于信用和利率都很敏感，因為本金龐大，利率的小變動都會引起利息的大變化。而個人存款就不會在乎涮息的微小變動了。
44由于內部控制方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴重的（ ）危機。
A. 操作風險
B. 市場風險
C. 流動性風險
D. 信用風險
[正確答案]C
試題解析: C【解析】大多數(shù)嚴重的流動性危機都源于商業(yè)銀行自身管理或技術上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。
45下列屬于華爾街的第…次數(shù)學革命涵蓋的金融理論是（ ）
A. 資本資產定價模型
B. 期權定價模型
C. VaR值方法
D. 敏感性分析方法
[正確答案]A
試題解析: A【解析】華爾街的第一次數(shù)學革命是指夏普的資本資產定價模型和馬柯維茨資產組合理論等負債管理模式、階段的金融理論。故選A。
46下列（ ）不是聲譽風險管理體系應當重點強調的內容。
A. 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念
B. 深入理解不同利益持有者對自身的期望值
C. 建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警
D. 實現(xiàn)銀行利潤的最大化
[正確答案]D
試題解析: D【解析】A、B、C選項都是商業(yè)銀行聲譽風險管理體系應當重點強調的內容，D選項錯誤
47（ ）是根據(jù)針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
A. Credit Metrics模型
B. Credit Risk+模型
C. Credit Portfolio View模型
D. Credit Monitor模型
[正確答案]B
試題解析: B【解析】本題考查Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根據(jù)針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析。并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
48商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來（ ）
A. 聲譽風險
B. 戰(zhàn)略風險
C. 信用風險
D. 操作風險
[正確答案]D
試題解析: D【解析】操作風險是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。根據(jù)《巴賽爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險。
49（ ）承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。
A. 股東大會
B. 董事會
C. 監(jiān)事會
D. 董事長
[正確答案]B
試題解析: B【解析】本題考查董事會的職能。董事會承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險
50已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產總額為300億元，如果所有借款人的違約概率都是5％，違約回收率平均為20％，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產的預期損失是（ ）
A. 15億元
B. 12億元
C. 20億元
D. 30億元
[正確答案]B
試題解析: B【解析】風險信貸資產的預期損失=300×5％×(1—20％)=12(億元)。
