61Credit Monitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是（ ）
A. 保險學的精算理論
B. Merton模型
C. 經濟計量學理論
D. 資產組合理論
[正確答案]B
試題解析: B[解析]Credit Monitor模型是在Merton模型基礎上發展起來的一種適用于上市公司的違約概率模型
62缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法。
A. 利率
B. 匯率
C. 股票價格
D. 商品價格
[正確答案]A
試題解析: A【解析】缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法；久期分析是衡量利率變動對銀行資產價值影響的一種方法。故選A
63由于技術原因，商業銀行無法提供更細致、有效的金融產品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業銀行所面臨的風險屬于（ ）
A. 聲譽風險
B. 市場風險
C. 戰略風險
D. 國家風險
[正確答案]C
試題解析: C【解析】由于技術原因，商業銀行無法提供更細致、有效的金融產品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業銀行所面臨的風險屬于戰略風險。故選C
64某銀行2011年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（ ）億元。
A. 880
B. 1375
C. 1100
D. 1000
[正確答案]A
試題解析: A【解析】本題考查貸款實際計提準備的計算。貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備／貸款應提準備×100％。因此貸款實際計提準備=1100×80％=880(億元)。
65（ ）是指通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類、性質。
A. 識別風險
B. 制作風險清單
C. 感知風險
D. 分析風險
[正確答案]C
試題解析: C【解析】風險識別包括感知風險和分析風險兩個環節：前者是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類、性質；后者是深入理解各種風險內在的風險因素
66操作風險識別與評估方法包括（ ）
A. 自我評估法、損失事件數據法、流程圖
B. 自我評估法、因果分析模型、損失事件數據法
C. 因果分析模型、流程圖、損失事件數據法
D. 流程圖、自我評估法、因果分析模型
[正確答案]A
試題解析: A【解析】操作風險識別和評估方法包括自我評估法、損失事件數據法、流程圖，其中運用最廣泛、方法最成熟的自我評估法被稱為操作管理的三大基礎工具之一
67某商業銀行資產總額為300億元，風險加權資產總額為200億元，資產風險暴露為230億元，預期損失為4億元，則該商業銀行的預期損失率為（ ）
A. 1．33％
B. 1．74％
C. 2．o0％
D. 3．08％
[正確答案]B
試題解析: B【解析】預期損失率=預期損失／資產風險暴露×l00％=4／230×100％≈l．74％，故B選項正確
68關于商業銀行管理戰略的基本內容，下列說法不正確的是（ ）
A. 商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑
B. 實現路徑決定了戰略目標
C. 戰略目標可以分為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發展指標等
D. 各家商業銀行所處的外部經濟／金融環境、內部管理以及市場定位不同，戰略目標雖然存在一些共性，但各不相同
[正確答案]B
試題解析: B【解析】戰略目標決定了實現路徑
69商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的（ ）作為核心資金。
A. 平均存款
B. 最高存款
C. 最低存款
D. 近期存款
[正確答案]A
試題解析: A【解析】商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的平均存款作為核心資金，為貸款提供融資來源。雖然活期存款持有者在理論上可以隨時提取存款，但統計分析表明，絕大多數活期都不會在短期內一次性全部支取，而且平均存放時間在兩年以上
70信用風險很大程度上是一種（ ），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。
A. 系統性風險
B. 非系統性風險
C. 既屬于系統性風險又屬于非系統性風險
D. 不屬于系統性風險也不屬于非系統性風險
[正確答案]B
試題解析: B【解析】本題考查對信用風險的理解。信用風險很大程度上是一種非系統性風險，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低
