71下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，不正確的是（?。?/P>

A. 按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

B. 按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C. 按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

D. 按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

[正確答案]A

試題解析: A【解析】按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?？闪炕L(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性。選項(xiàng)C中，純粹風(fēng)險(xiǎn)可以理解為純粹的損失，投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同

72以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是（?。?/P>

A. 期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

B. 在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

C. 對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

D. 對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零

[正確答案]D

試題解析: D【解析】對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零，時(shí)間價(jià)值并不一定為零，所以期權(quán)的總價(jià)值也并不一定為零。故選D

73銀行貸款利率或產(chǎn)品定價(jià)應(yīng)覆蓋（　）

A. 預(yù)期損失

B. 非預(yù)期損失

C. 極端損失

D. 違約損失

[正確答案]A

試題解析: A【解析】預(yù)期損失是銀行可以預(yù)期的損失，既然可以預(yù)期估算出來，那么必然會(huì)用正常的經(jīng)濟(jì)收益來彌補(bǔ)這部分損失

74下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（　）

A. 風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

B. 風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

C. 損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

D. 風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但并不等同于損失本身

[正確答案]C

試題解析: C【解析】風(fēng)險(xiǎn)是事前概念，如果事后才來考慮風(fēng)險(xiǎn)，就沒有了意義；損失是事后概念。故選C

75商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（　）

A. 建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B. 建立完善內(nèi)部控制體制

C. 加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D. 以上都不是

[正確答案]A

76下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險(xiǎn)的是（　）

A. 交易限額

B. 風(fēng)險(xiǎn)限額

C. 止損限額

D. 定價(jià)限額

[正確答案]D

試題解析: D【解析】本題考查市場限額風(fēng)險(xiǎn)的種類。常用的市場限額風(fēng)險(xiǎn)有交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額

77若借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí)l年期違約概率分別為0．02％和0．04％，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為（?。?/P>

A. 0．02％，0．04％

B. O．03％，0．03％

C. 0．02％，0．03％

D. 0．03％，0．04％

[正確答案]D

試題解析: D【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)l年期違約概率與0．03％中的較高者。借款人甲內(nèi)部評(píng)級(jí)l年期違約概率為0．02％，小于0．03％，故根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》應(yīng)該取0．03％作為其違約概率。借款人乙1年期違約概率為0．04％，大于0．03％，故應(yīng)該取0．04％作為其違約概率。故D選項(xiàng)正確，A、B、C選項(xiàng)錯(cuò)誤

78商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是（?。?/P>

A. 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B. 負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C. 流動(dòng)性過剩

D. 流動(dòng)性短缺

[正確答案]A

試題解析: A【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。貸款屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)，因此這部分貸款面臨的是資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

79某企業(yè)集團(tuán)過去的3年里經(jīng)營重點(diǎn)從機(jī)械制造逐步轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)以上信息，下列說法正確的是（?。?/P>

A. 該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

B. 該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

C. 多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的贏利能力

D. 投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

[正確答案]A

試題解析: A【解析】該企業(yè)集團(tuán)“整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少”，表明其短期償債能力較弱，以此為依據(jù)，其他三項(xiàng)的說法都是錯(cuò)誤的

80風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（　）

A. 風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

B. 風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

C. 風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

D. 風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不

[正確答案]B

試題解析: B【解析】風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析也會(huì)越加全面和深入，但隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的增加，風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長、所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢