111下列針對(duì)高管欺詐操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（ ）
A. 該風(fēng)險(xiǎn)屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)
B. 該風(fēng)險(xiǎn)屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)
C. 該風(fēng)險(xiǎn)屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)
D. 可通過差錯(cuò)率考核的方法來降低該風(fēng)險(xiǎn)
E. 可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移該風(fēng)險(xiǎn)
[正確答案]B,E,
試題解析: BE【解析】對(duì)于火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)，屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，可通過制訂應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋
112銀行的信息披露主要是由（ ）構(gòu)成的。
A. 損益表
B. 現(xiàn)金流量表
C. 核心存款表
D. 部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況
E. 部分公司治理情況
[正確答案]A,B,D,E,
試題解析: ABDE【解析】銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和邵分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成
113風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則包括（ ）
A. 全面性原則
B. 保密性原則
C. 系統(tǒng)性原則
D. 持續(xù)性原則
E. 審慎性原則
[正確答案]A,C,D,E,
試題解析: ACDE【解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則+包括全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性、審慎性原則
114商業(yè)銀行附屬資本包括（ ）
A. 核心資本
B. 一般準(zhǔn)備
C. 盈余公積
D. 未分配利潤
E. 長期次級(jí)債務(wù)
[正確答案]B,E,
試題解析: BE【解析】商業(yè)銀行資本包括核心資本和附屬資本。核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。附屬資本包括重估儲(chǔ)備、…般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券和長期次級(jí)債務(wù)
115企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析主要內(nèi)容包括（ ）
A. 企業(yè)的管理政策
B. 行業(yè)的特征和定位
C. 行業(yè)的依賴性分析
D. 行業(yè)成功的關(guān)鍵因素
E. 企業(yè)的戰(zhàn)略
[正確答案]B,C,D,
試題解析: BCD【解析】A項(xiàng)企業(yè)的管理政策、E項(xiàng)企業(yè)的戰(zhàn)略對(duì)企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析沒有實(shí)質(zhì)性影響
116操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由（ ）所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。
A. 技術(shù)
B. 系統(tǒng)
C. 流動(dòng)性
D. 外部事件
E. 人員
[正確答案]B,D,E,
試題解析: BDE【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)
117利率靈敏度可分為（ ）
A. 利率損失敏感性
B. 剩率收益敏感性
C. 資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度
D. 利差靈敏度
E. 期望利率敏感性
[正確答案]C,D,
試題解析: CD【解析】利率風(fēng)險(xiǎn)通常是用利率愛敏度測量的，利率靈敏度可分為利差靈敏度和資產(chǎn)棗債市值的利率靈敏度。其中，利差靈敏度又稱考察期的“利率缺口
118下列關(guān)于計(jì)算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有（ ）
A. 如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高
B. 如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就不重要
C. 如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時(shí)溷間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
D. 如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長
E. 如果模型的使用者是監(jiān)管者，則時(shí)間間隔應(yīng)該短
[正確答案]A,B,C,
試題解析: ABC【解析】D項(xiàng)中變動(dòng)頻繁時(shí)間間隔應(yīng)該短；E項(xiàng)中，時(shí)間間隔應(yīng)該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點(diǎn)。故選ABC
119能夠估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎?dòng)長期影響進(jìn)行評(píng)估的分析方法是（ ）
A. 期限彈性分析
B. 持續(xù)期分析
C. 敏感分析
D. 外匯敞口分析
E. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析
[正確答案]A,B,
試題解析: AB【解析】久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，即估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎?dòng)的長期影響進(jìn)行評(píng)估。故選AB
120自我評(píng)估的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。其主要策略是（ ）
A. 改變企業(yè)文化
B. 制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制
C. 建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍
D. 規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題
E. 商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風(fēng)險(xiǎn)
[正確答案]A,B,C,
試題解析: ABC【解析】自我評(píng)估的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)資任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。其主要策略主要有三個(gè)：改變企業(yè)文化，把風(fēng)險(xiǎn)管理納入那些具備判斷控制能力員工的業(yè)務(wù)體系內(nèi)；制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制；將制度的被動(dòng)執(zhí)行轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)差錯(cuò)和糾錯(cuò)；建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍等
