二、多項(xiàng)選擇題(共40題，合計(jì)40分)

91商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括（　）

A. 專家調(diào)查列舉法

B. 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C. 情景分析法

D. 分解分析法

E. 失誤樹(shù)分析法

[正確答案]A,B,C,D,E,

92以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有（　）

A. 當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

B. 當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

C. 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

D. 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

E. 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

[正確答案]B,C,E,

試題解析: BCE【解析】以該缺口乘以假定的利率變動(dòng)，即得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息 收入下降。相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺叫，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

93商業(yè)銀行在對(duì)企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，分析其關(guān)聯(lián)交易中，判斷是否屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有（　）

A. 易貨交易

B. 發(fā)生處理方式異常的交易

C. 資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個(gè)人長(zhǎng)期使用

D. 互為提供擔(dān)保或連環(huán)提供擔(dān)保

E. 與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易

[正確答案]A,B,D,E,

試題解析: ABDE【解析】C項(xiàng)不屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況

94中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括（　）

A. 不良資產(chǎn)、貸款率

B. 預(yù)期損失率

C. 貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙

D. 不良貸款撥備覆蓋率

E. 貸款損失準(zhǔn)備充足率

[正確答案]A,B,C,D,E,

試題解析: ABCDE【解析】中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括：不良資產(chǎn)、貸款率，預(yù)期損失率，貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙，不良貸款撥備覆蓋率，貸款損失準(zhǔn)備充足率。故選ABCDE

95能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括（　）

A. 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

B. 電子保險(xiǎn)

C. 計(jì)算機(jī)犯罪保險(xiǎn)

D. 錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)

E. 營(yíng)業(yè)中斷保險(xiǎn)

[正確答案]A,B,C,D,E,

試題解析: ABCDE【解析】保險(xiǎn)作為操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段，一直是西方商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具，主要包括：商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)、錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)、經(jīng)理與高級(jí)職員責(zé)任險(xiǎn)、未授權(quán)交易保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、營(yíng)業(yè)中斷 保險(xiǎn)、商業(yè)綜合責(zé)任保險(xiǎn)、電子保險(xiǎn)、計(jì)算機(jī)犯罪保險(xiǎn)

96違約的發(fā)生主要是由于（　）

A. 債務(wù)人自身原因，經(jīng)營(yíng)不善、決策失誤

B. 行業(yè)不景氣

C. 宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響

D. 債務(wù)人故意欺詐

E. 貸款定價(jià)不合理

[正確答案]A,B,C,

試題解析: ABC【解析】在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生原因中，個(gè)人故意欺詐的原因并不是主要原因；而貸款定價(jià)又是銀行的行為，所以也不是違約發(fā)生的主要原因

97以下（　）屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無(wú)效因素。

A. 缺乏必要的流程

B. 依賴手工錄入

C. 設(shè)計(jì)不完善

D. 管理信息不準(zhǔn)確

E. 項(xiàng)目資金不足

[正確答案]B,D,E,

試題解析: BDE【解析】A選項(xiàng)是流程缺失；C選項(xiàng)是流程設(shè)計(jì)不完善。所以A、C錯(cuò)誤

98下列關(guān)于銀行資本的作用敘述正確的是（　）

A. 提供融資

B. 使銀行免受損失

C. 維持市場(chǎng)信心

D. 限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張

E. 保護(hù)客戶利益

[正確答案]A,C,D,

試題解析: ACD【解析】商業(yè)銀行資本的作用：(1)為銀行提供融資；(2)吸收和消化風(fēng)險(xiǎn)；(3)限制銀行過(guò)度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)；(4)維持市場(chǎng)信心；(5)為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。A、C、D三項(xiàng)正確

99監(jiān)管部門(mén)所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管具體包括（　）

A. 建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系

B. 建立商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理匯報(bào)機(jī)制

C. 建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系

D. 建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系

E. 建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)

[正確答案]A,C,D,E,

試題解析: ACDE【解析】監(jiān)管部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系，建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系，建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系，建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)。

100商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式確（　）

A. 保證

B. 抵押

C. 質(zhì)押

D. 留置

E. 定金

[正確答案]A,B,C,

試題解析: ABC【解析】本題考查商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的方式，主要有五種：保證、抵押、質(zhì)押、留置和定金。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中一般極少采用留置與定金作為擔(dān)保方式。因此正確答案為ABC