A．久期缺口
B．現(xiàn)金缺口
C．融資缺口
D．信貸缺口
97、商業(yè)銀行在組合風險限額中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（ ）。
A．組合在戰(zhàn)略層面的重要性
B．目前的組合集中情況
C．資產(chǎn)負債率
D．經(jīng)濟前景
98、對特定交易工具的多頭與空頭給予限制的市場風險控制措施是（ ）。
A．止損限額
B．特殊限額
C．風險限額
D．交易限額
99、下列關(guān)于風險管理部門的說法中，正確的是（ ）。
A．必須具備高度獨立性
B．具有完全的風險管理策略執(zhí)行權(quán)
C．風險管理部門又稱風險管理委員會
D．核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施
100、下列關(guān)于資本的說法中，正確的是（ ）。
A．經(jīng)濟資本也就是賬面資本
B．會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本
C．經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應(yīng)該持有的資本金
D．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本
101、假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：
|
P(概率) |
0.05 |
0.20 |
0.15 |
0.25 |
0.35 |
|
R(收益率) |
50％ |
15％ |
一10％ |
一25％ |
40％ |
則一年后投資股票市場的預期收益率為（ ）。
A．18．25％
B．27．25％
C．11．25％
D．11．75％
102、（ ）是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
A．CreditMetrics模型
B．CreditRisk+模型
C．CreditPortfo1ioView模型
D．CreditMonitor模型
103、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風險（ ）。
A．業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費
B．代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失
C．委托方偽造收付款憑證騙取資金
D．客戶通過代理收付款進行洗錢活動
104、商業(yè)銀行危機現(xiàn)場處理方法不包括（ ）。
A．根據(jù)預先制訂的危機管理規(guī)劃，迅速成立危機管理小組
B．評估危機可能造成的風險損失規(guī)模
C．制定管理層的危機溝通機制；開通危機時刻的救援／幫助熱線
D．正確區(qū)分并處理聲譽危機和不可抗力事件(如自然災(zāi)害)
105、上市公司從維護投資者權(quán)益和資本市場運行秩序出發(fā)，依法將自身財務(wù)經(jīng)營情況等會計信息向證券監(jiān)管部門報告，并向社會公眾投資者公告的行為是（ ）。
A．監(jiān)管要求信息披露
B．風險管理狀況披露
C．公司治理信息披露
D．會計信息披露
