26、風險管理中關聯(lián)方通常采用（　　）的形式申請銀行貸款。
A．單一擔保
B．連環(huán)擔保
C．部分擔保
D．獨立擔保


27、下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是（　　）。
A．恐怖襲擊
B．監(jiān)管規(guī)定
C．聲譽受損
D．自然災害


28、商業(yè)銀行是一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和（　　）。
A．流動性風險指標
B．信用風險指標
C．風險抵補類指標
D．操作風險指標


29、估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少（　　）年、涵蓋一個經濟周期的數(shù)據(jù)。
A．3
B．5
C．7
D．1


30、假設一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計算出來的總外匯敞口頭寸是（　　）。
A．100
B．200
C．300
D．500


31、市場風險內部模型法的局限性不包括（　　）。
A．不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性
B．未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件
C．需要采用壓力測試、情景分析等方法對其分析結果進行補充
D．可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用—個確切的數(shù)值來表示


32、根據(jù)我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管框架，下列選項中債權給予表內風險權重不為零的是（　　）。
A．商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以內的債權
B．對中央政府投資的公用企業(yè)的債權
C．國有金融資產管理公司收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券
D．對政策性銀行的債權


33、關于表外項目，說法錯誤的是（　　）。
A．表外項目按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產
B．利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一是按市價計算出的經濟資本，另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得
C．對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現(xiàn)金暴露法計算
D．商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數(shù)，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產


34、符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內部評級法要求的內部評級體系應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是（　　）。
A．客戶評級，債項評級
B．債項違約損失程度，預期損失
C．每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率
D．時間維度，空間維度


35、債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險導致的損失，對原有貸款進行調整，商業(yè)銀行的這種操作屬于（　　）。
A．貸款重組
B．限額管理
C．貸款轉讓
D．貸款審批