26、風險管理中關聯方通常采用（　　）的形式申請銀行貸款。
A．單一擔保
B．連環擔保
C．部分擔保
D．獨立擔保


27、下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是（　　）。
A．恐怖襲擊
B．監管規定
C．聲譽受損
D．自然災害


28、商業銀行是一個完整的風險監測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和（　　）。
A．流動性風險指標
B．信用風險指標
C．風險抵補類指標
D．操作風險指標


29、估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少（　　）年、涵蓋一個經濟周期的數據。
A．3
B．5
C．7
D．1


30、假設一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計算出來的總外匯敞口頭寸是（　　）。
A．100
B．200
C．300
D．500


31、市場風險內部模型法的局限性不包括（　　）。
A．不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性
B．未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件
C．需要采用壓力測試、情景分析等方法對其分析結果進行補充
D．可以將不同業務、不同類別的市場風險用—個確切的數值來表示


32、根據我國商業銀行資本監管框架，下列選項中債權給予表內風險權重不為零的是（　　）。
A．商業銀行之間原始期限在4個月以內的債權
B．對中央政府投資的公用企業的債權
C．國有金融資產管理公司收購國有銀行不良貸款而定向發行的債券
D．對政策性銀行的債權


33、關于表外項目，說法錯誤的是（　　）。
A．表外項目按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產
B．利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一是按市價計算出的經濟資本，另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數獲得
C．對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現金暴露法計算
D．商業銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產


34、符合《巴塞爾新資本協議》內部評級法要求的內部評級體系應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是（　　）。
A．客戶評級，債項評級
B．債項違約損失程度，預期損失
C．每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率
D．時間維度，空間維度


35、債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業銀行為了降低客戶違約風險導致的損失，對原有貸款進行調整，商業銀行的這種操作屬于（　　）。
A．貸款重組
B．限額管理
C．貸款轉讓
D．貸款審批