51、 風險管理評級是對銀行風險管理系統．即（　　）的政策、程序、技術等的完整性、有效性進行評價并定級的過程。
A．發現、計算、監管和防范風險
B．識別、計量、監測和控制風險
C．發現、計量、監管和控制風險
D．識別、計算、監測和防范風險


52、 監管當局允許商業銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數，但是商業銀行必須驗證下列（　　）方碡f的假設條件，并能證明其系統能在估計各項操作風險損失之間的相關系數方面的精確性。
A．及時性假設
B．相關性假設
C．準確性假設
D．全部性假設


53、 關于商業銀行資產分類的會計標準和監管標準，F列說法不正確的是（　　）。
A．兩者所要達到的目標不同
B．資產分類的監管標準的優點是可操作性相當強，缺點是直接面對風險管理
C．資產分類的監管標準是直接面向風險管理
D．資產分類的會計標準有強大的會計核算理論和銀行流程架構基礎信息支持


54、 在情景分析中，商業銀行自身問題所造成的流動產生危機的狀況下的假設是（　　）。
A．市場對信用等級特別重視，商業銀行間及各類金融機構問的融資能力的差距會有所擴大，一些商業銀行獲益，一些受到損害
B．商業銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應資產
C．分析商業銀行正常狀況下的現金流量變化
D．商業銀行分析現金流人采用較晚的日期，而在分析現金流出時采用較早的日期


55、 外部評級主要依靠（　　）。
A．專家定性分析
B．定量分析
C．定性分析和定量分析結合
D．以上都不對


56、 資產的流動性，主要表現為銀行資產的變現能力及成本，資產變現能力越強，所付成本越低，則流動性越（　　）。
A．弱
B．強
C．沒有影響
D．有影響，但不確定


57、 如果A企業與B企業的籌資渠道及利率如下，A企業固定利率融資成本是10%，浮動利率融資成本是LIBOR+2%；8企業固定利率融資成本是8%，浮動利率融資成本是LIBOR+1%。雙方進行利率互換后，總共節約多少融資成本?（　　）
A．1%
B．2%
C．4%
D．5%


58、 預期損失率的計算公式是（　　）。
A．預期損失率=預期損失／資產風險敞口×100%
B．預期損失率=預期損失／貸款資產總額×100%
C．預期損失率=預期損失／風險資產總額×100%
D．預期損失率=預期損失／資產總額×100%


59、 下列對于影響期權價值因素的理解，不正確的是（　　）。
A．當期權期限增加時，買方期權的價值會相應增加
B．隨著波動率的增加，買方期權的價值會相應增加
C．隨著波動率的增加，賣方期權的價值會相應減少
D．當期權期限增加時，賣療期權的價值會相應增加


60、 下列降低風險的方法中，（　　）只能降低非系統性風險。
A．風險分散
B．風險轉移
C．風險對沖
D．風險規避