二、多項選擇題

1． ACDE[解析]活期存款、中央銀行存款、定期存款、應付賬款和其他應付款、發放的票據和債券等屬于流動性負債。

2． BCE[解析]資產流動性是商業銀行持有的資產在無損失的情況下迅速變現的能力，資產的變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強，商業銀行應當估算所持有的可變現資產量，把流動性資產持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度，所以BCE項正確；AD屬于負債流動性的內容。

3． ABC[解析]影響商業銀行流動性風險預警的外部指標/信號有市場上出現關于該商業銀行的負面傳言，外部評級下降，客戶大量求證不利于商業銀行的傳言，所發行的股票價格下跌，所以ABC正確；DE項屬于融資指標/信號。

4． BCD[解析]我國商業銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方法，包括嘗試建立和運用資產負債管理信息系統，及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況，進行動態的、精確的流動性缺口管理，所以BCD項正確。

5． ABCD[解析]內部指標主要包括商業銀行內部有關風險水平、盈利能力、資產質量以及其他可能對流動性產生中長期影響的指標變化。例如，多項業務風險水平增加、盈利能力下降、負債過于集中、資產質量下降，所以ABCD正確，外部評級下降屬于外部指標。

6． ACE[解析]負債性資產是商業銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金，籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強，公司機構存款人可以監測商業銀行發行的債券和票據在二級市場交易價格的變化，所以ACE正確。

7． BDE[解析]現金頭寸指標低意味著商業銀行滿足即時現金需要的能力越弱，商業銀行的流動性風險就越高，所以B項正確；貸款總額與總資產的比率高則暗示商業銀行的流動性能力較差，商業銀行的流動性風險就越高，所以D項正確；一般來說，易變負債與總資產的比率大則商業銀行面臨的流動性風險越高，所以E項正確。

8． ABD[解析]久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業銀行的資產和負債價值，當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，所以AB項正確，C項錯誤；當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性就減弱，所以D項正確，E項錯誤。

9． ACE[解析]我國商業銀行流動性風險管理的通常做法是在總行設立資產負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策，所以A項正確；由計劃資金部門作為全行的司庫，通過行內“上存下借”機制調劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行，所以B項錯誤。通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監控、調撥、清算進行管理，通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理，所以CE項正確。運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在總行分散管理、配置資金，所以D項錯誤。

10．ABCDE[解析]略

11．ABCDE[解析]略

12．AC[解析]根據監測和分析商業銀行所發行的債券和票據在二級市場的成交量和成交價格，公司/機構客戶能夠對商業銀行的風險狀況作出判斷，進而決定存款的額度和去向。因此，公司/機構存款對商業銀行的風險狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩定，很容易對商業銀行的流動性造成較大影響。尤其，大額公司/機構存款的變動對中小商業銀行流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓中小企業客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。

13．ABCDE[解析]雖然流動性風險通常被認為是商業銀行破產的直接原因，但實質上，流動性風險是信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險及戰略風險長期積聚、惡化的綜合作用結果。如果這些與流動性密切相關的風險不能及時得到有效控制，最終將以流動性危機的形式爆發出來。

14．ABCE[解析]流動性比率/指標法是各國監管當局和商業銀行廣泛使用的流動性風險評估方法，主要包括以下7個指標；現金頭寸指標、核。存款指標、貸款總額與總資產的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產與總資產的比率、易變負債與總資產的比率、大額負債依賴度。故ABCE選項正確。

15．ABC[解析]流動性比例動性資產余額/流動性負債余額×100%，該指標不得低于25%，應分別計算本幣和外幣口徑數據。該指標屬于商業銀行流動性監管指標。故ABC選項正確。

16．BE[解析]商業銀行除了采用傳統的流動性比率/指標法和現金分析法以外，還應逐步采用更為有效的缺口分析法和久期分析法，深入分析和評估商業銀行不同時期的整體流動性狀況。