(11)下列關于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（　）。

A. 考慮了“肥尾”現象

B. 不能計量非線性金融工具的風險

C. 通過歷史數據構造收益率分布，不依賴特定的定價模型

D. 風險計量的結果受制于歷史周期的長度

E. 在計量較為龐大且結構復雜的資產組合風險時，工作量十分繁重

(12)以下屬于擔保方式的有（　）。

A. 保證

B. 質押

C. 抵押

D. 留置

E. 定金

(13)操作風險可以分為七種表現形式，其中包括（?。?/P>

(14)監管部門對商業銀行風險管理能力的評估主要包括（?。?。

(15)商業銀行除了要對客戶的財務狀況進行風險識別和分析外，還應當分析（?。┑确秦攧找蛩?。

A. 管理者的品德與誠信度

B. 行業的周期性

C. 企業現金流量

D. 技術進步

E. 產品風險

(16)商業銀行進行資本充足率的信息披露時，應披露（?。?。

A. 并表范圍

B. 資本規模

C. 股東名單及持股比例

D. 信用風險和市場風險

E. 資本充足率水平 來源：233網校

(17)下列關于計算VaR值參數選擇的說法，正確的有（　）。

A. 如果模型是用來計算與風險相對應的監管資本，置信水平就應該取99%

B. 如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不十分重要

C. 如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性

D. 如果模型的使用者是經營者自身，資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長一些

E. 如果模型的使用者是監管者，時間間隔應該短

(18)在操作風險監測中，關鍵風險指標通常包括（?。?。

A. 交易量

B. 客戶滿意度

C. 產品成熟度

D. 自動化水平

E. 員工水平

(19)下列關于信用價差的說法，正確的是（?。?/P>

A. 信用價差＝貸款或證券收益率－相應的無風險收益率

B. 信用價差增加表明貸款信用狀況惡化

C. 信用價差減少表明貸款信用狀況惡化

D. 信用價差增加表明貸款信用狀況改善

E. 信用價差減少表明貸款信用狀況改善

(20)風險管理的“三道防線”指的是（?。?BR>