(11)下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說(shuō)法，正確的有（　）。

A. 考慮了“肥尾”現(xiàn)象

B. 不能計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

C. 通過(guò)歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型

D. 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度

E. 在計(jì)量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重

(12)以下屬于擔(dān)保方式的有（　）。

A. 保證

B. 質(zhì)押

C. 抵押

D. 留置

E. 定金

(13)操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（　）。

(14)監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的評(píng)估主要包括（　）。

(15)商業(yè)銀行除了要對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析（　）等非財(cái)務(wù)因素。

A. 管理者的品德與誠(chéng)信度

B. 行業(yè)的周期性

C. 企業(yè)現(xiàn)金流量

D. 技術(shù)進(jìn)步

E. 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

(16)商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率的信息披露時(shí)，應(yīng)披露（　）。

A. 并表范圍

B. 資本規(guī)模

C. 股東名單及持股比例

D. 信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

E. 資本充足率水平 來(lái)源：233網(wǎng)校

(17)下列關(guān)于計(jì)算VaR值參數(shù)選擇的說(shuō)法，正確的有（　）。

A. 如果模型是用來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的監(jiān)管資本，置信水平就應(yīng)該取99%

B. 如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不十分重要

C. 如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

D. 如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)一些

E. 如果模型的使用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔應(yīng)該短

(18)在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括（　）。

A. 交易量

B. 客戶滿意度

C. 產(chǎn)品成熟度

D. 自動(dòng)化水平

E. 員工水平

(19)下列關(guān)于信用價(jià)差的說(shuō)法，正確的是（　）。

A. 信用價(jià)差＝貸款或證券收益率－相應(yīng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率

B. 信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化

C. 信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況惡化

D. 信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況改善

E. 信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況改善

(20)風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”指的是（　）