二、多項選擇題(本類題共40小題，每小題1分，40分。每小題備選答案中，有兩個或兩個以上符合題意的正確答案。多選、少選、錯選、不選均不得分)

(1)違約責任的承擔形式有（　）。

A. 違約金責任

B. 賠償損失

C. 強制履行

D. 定金責任

E. 采取補救措施

(2)商業(yè)銀行常用的風險識別方法有（　）。

A. 高級計量法

B. VaR分析法

C. 制作風險清單

D. 情景分析法

E. 專家調查列舉法

(3)（　）是各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。

A. 稅務部門

B. 中央銀行

C. 財政部門

D. 證券監(jiān)督管理部門

E. 法律部門

(4)下列既屬于直接金融工具又屬于長期金融工具的是（　）。

A. 企業(yè)債券

B. 商業(yè)票據(jù)

C. 股票

D. 可轉讓大額存單

E. 回購協(xié)議

(5)目前，應用最廣泛的信用風險評分模型是（　）。

A. CP模型

B. KPMG模型

C. 線性概率模型

D. Probit模型

E. 線性辨別模型

(6)驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有（　）。

A. CAP曲線與AR值

B. ROC曲線與A值

C. 二項分布檢驗

D. 貝葉斯錯誤率

E. CP模型

(7)Shibor報出的利率是（　）。

A. 單利

B. 復利

C. 無擔保利率

D. 有擔保利率

E. 批發(fā)性利率

(8)下列關于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有（　）。

A. 是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

B. 如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導致錯誤結果

C. 可以通過設置削減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地作出反應

D. 不存在模型風險

E. 計算量很大，且準確性的提高速度較慢

(9)下列關于巴塞爾委員會對實施高級計量法的具體標準的說法，正確的有（　）。

A. 商業(yè)銀行的操作風險系統(tǒng)必須利用相關的外部數(shù)據(jù)，尤其是預期將會發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴重損失時，商業(yè)銀行必須建立標準的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

B. 商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)

C. 任何操作風險計量系統(tǒng)必須具備某些關鍵要素，包括內部數(shù)據(jù)的使用、相關的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內部控制系統(tǒng)情況的其他因素

D. 商業(yè)銀行的風險計量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要操作風險因素考慮在內

E. 除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到關鍵的業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內部控制因素

(10)市場風險中的期權性風險包括（　）。

A. 場內交易的期權

B. 場外的期權合同

C. 債券或存款的提前兌付

D. 貸款的提前償還等選擇性條款

E. 貸款利率由借款人自主選擇的條款