二、多項選擇題
(1) :A,B,C,D,E
違約責任的承擔形式有：違約金責任、賠償損失、強制履行、定金責任、采取補救措施等。
(2) :C,D,E
商業銀行識別風險常用的方法有：制作風險清單、專家調查列舉法、資產財務狀況分析法、情景分析法、分解分析法和失誤樹分析法。
(3) :B,C,D
由于各國金融監督體制不一樣，所以監督商業銀行的主體也不同，具體有：中央銀行、財政部門、證券監督管理部門。
(4) :A,C
長期金融工具主要是指資本市場金融工具，其期限都在1年以上。股票、債券都屬于資本市場金融工具。商業票據、可轉讓大額存單、回購協議都屬于短期金融工具。企業債券和股票都屬于直接金融工具。
(5) :C,D,E
信用風險評分模型有：線性概率模型、1ogit模型、Probit模型和線性辨別模型。其中，線性概率模型、Probit模型和線性辨別模型應用最廣泛。
(6) :A,B,D
二項式分布檢驗是對違約概率預測準確性進行檢驗的方法；CP模型是國家風險主權評級的模型。
(7) :A,C,E
Shibor報出的利率是單利、無擔保和批發性的利率。
(8) :A,B,C,E
蒙特卡洛模擬法又稱隨機模擬法，當系統中各個單元的可靠性特征量已知，但系統的可靠性過于復雜，難以建立可靠性預計的精確數學模型或模型太復雜而不便應用則可用隨機模擬法近似計算出系統可靠性的預計值。蒙特卡洛模擬法對于基礎風險因素仍有一定的假設，存在一定的模型風險。
(9) :A,B,C,D,E
高級計量法具體標準有：資格要求、定性標準、定量標準、內部數據和外部數據要求等。五個選項均是相關內容的正確說法。
(10) :A,B,C,D,E
一般而言，期權賦予其持有者買入、賣出或以某種方式改變某一金融工具或金融合同的現金流量的權利，而非義務。期權可以是單獨的金融工具，如場內(交易所)交易期權和場外期權合同，也可以隱含于其他的標準化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付條款、貸款的提前償還等等。一般而言，期權和期權性條款都是在對買方有利而對賣方不利時執行，因此，此類期權性工具因具有不對稱的支付特征而會給賣方帶來風險。
(11) :A,B,C,E
選項A、B、C、E都是流動性風險會加大的信號。選項D中的債券買賣差價減小不是預警，是一個安全信號。
(12) :A,B,C,D
《巴塞爾新資本協議》不是我國銀行監督領域依托的法律。
(13) :A,D
關注資產價值可能遭受的絕對損失，采用零值VaR；關注資產價值偏離均值的相對損失，采用均值VaR。
(14) :A,B,C,E
外匯遠期的買賣是一種期權買賣行為，不是商業銀行從事的銀行賬戶中的外幣業務活動。(15) :A,B,C,D,E
除題中五個選項所述內容外，記入交易賬戶的頭寸還要評估市場變量的質量和可獲得性、市場交易規模、交易頭寸規模等。
(16) :A,B,C,D,E
不良貸款分析報告不僅包括題中五個選項的內容，還包括對不良貸款的變化趨勢進行預測等。
(17) :A,C,D,E
市場利率是隨市場規律自由變動的利率，是由資金市場的供求決定的，不會受到中國人民銀行的控制。
(18) :A,B,C,D,E
資本充足率的信息披露應主要包括以下幾個方面的內容：風險管理目標和政策、并表范圍、資本規模、資本充足率水平、信用風險和市場風險。
(19) :D,E
對商業銀行流動性影響較大的是大額存款人，選項A、B、C都是小額存款人。
(20) :A,B,C,D
商業銀行的內部控制包括：內部控制環境、風險識別與評估、內部控制措施信息交流與反饋、監督評價與糾正等。
(21) :A,B,C,D
商業銀行以同業拆借、發行票據作為資金的主要來源，在不利情況下會喪失流動性。
(22) :B,D,E
銀行不僅應采用各種市場風險計量方法對在正常市場情況下所承受的市場風險進行分析，還應當通過壓力測試來估算突發的小概率事件等極端不利的情況可能對其造成的潛在損失，如在利率、匯率、股票價格等單一市場風險要素發生劇烈變動的情況下，銀行可能遭受的損失。壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力。
(23) :B,C
提取存款買房造成流動性風險，無力償還貸款造成信用風險，故選項B、C正確。
(24) :A,D
1年期票據是貨幣工具，公開市場也是貨幣市場。同時1年期的期限使得其具有期貨性質，故屬于期貨市場。
(25) :B,C,D
選項A、E屬于經營績效類指標。
(26) :A,B,C,D,E
有效的聲譽風險管理體系應'-3重點強調以下內容：①明確商業銀行的戰略愿景和價值理念；②有明確記載的聲譽風險管理政策和流程；③深入理解不同利益持有者對自身的期望值；④培養開放、互信、互助的機構文化；⑤建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警；⑥努力建設學習型組織，有能力在出現問題時及時糾正；⑦建立公平的獎懲機制，支持發展目標和股東價值的實現；⑧利用自身的價值理念、道德規范影響合作伙伴、供應商和客戶；⑨建立公開、誠懇的內外部交流機制，盡量滿足不同利益持有者的要求；⑩有明確記載的危機處理/決策流程。
(27) :A,B
中介指標一般有利率、貨幣供應量、超額準備金和基礎貨幣等。根據這些指標對貨幣政策工具反應的先后和作用于最終目標的過程，又可分為兩類：一類是近期指標，即中央銀行對它的控制力較強，但離貨幣政策的最終目標較遠；另一類是遠期指標，即中央銀行對它的控制力較弱，但離政策目標較近，主要有貨幣供應量和利率。
(28) :B,C,D
巴塞爾委員會提出，為了使商業銀行具備使用標準法的資格，商業銀行必須至少滿足以下條件：擁有完整且確實可行的操作風險管理系統；擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法；董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構。
(29) :A,B,C,D,E
對大多數銀行來說，信用風險幾乎存在于銀行的所有業務中。
(30) :A,B,C,E
經營管理的合規性和合規部門工作情況屬于內部審計部門的職責。法律/合規部門主要承擔的職責包括：協助制定法律政策；適時修訂規章制度和操作規程，使其符合法律和監管要求；開展法律培訓和教育項目；關注、正確理解法律/合規/監管部門要求以及最新發展；為高級管理層提供建議，參與商業銀行的組織架構和業務流程再造。
(31) :A,B,C,D
商業銀行管理流程包括：風險識別、風險計量、風險監測/報告、風險控制/緩釋等。
(32) :A,B,C
區域風險預警主要包括：有關區域經濟的政策法規發生重大變化；區域經營環境出現惡化；區域商業銀行分支機構內部出現風險因素。國家有關產業政策發生變化是產業政策問題；產品出口的國家的貿易限制政策是貿易政策問題。
(33) :A,B,C,D
商業銀行風險的特征包括：不確定性、損益性、可能性和擴散性。
(34) :A,B,C,D,E
除題中五個選項外，聲譽危機管理規劃的內容還包括：提高解決問題的能力、提高發言人的溝通技能等。
(35) :A,B,C,D,E
五個選項均可以避免該國的金融動蕩給銀行帶來的損失。
(36) :D,E
CAME1S這六個英文大寫字母分別代表六項標準，C是資本充足率，A是資產質量，M是管理質量，E是盈利，1是流動性，S是對市場風險的敏感性。該體系評分為1～5，如果銀行綜合評分在2以下，說明該銀行運營質量極佳，如果大于3，就需要主管部門警惕。
(37) :C,D,E
未授權交易保險主要承保未報告交易、未經授權交易及超限額交易引起的直接財務損失。
(38) :A,B,C,D,E
選項A、B、C均可以彌補現金流量不足；選項D是緊急求救措施；選項E有利于樹立積極的公眾形象，防止危機惡化。
(39) :C,D,E
使銀行喪失流動性主要在于兩個方面：①銀行自身經營管理出現問題導致流動性受損，如經營管理失當、衍生品交易中遭受巨額損失；②公眾對銀行體系失去信心從而出現擠兌導致銀行的無法應對，如公眾對銀行體系失去信心。
(40) :A,B,C,D
一般而言，有助于改善商業銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐包括：①強化聲譽風險管理培訓；②確保實現承諾；③確保及時處理投訴和批評；④從投訴和批評中積累早期預警經驗；⑤盡量保持大多數利益持有者的期望與商業銀行的發展戰略相一致；⑥增強對客戶/公眾的透明度；⑦將商業銀行的社會責任感和經營目標結合起來，是創造公共透明度、維護商業銀行聲譽的另一個重要層面；⑧保持與媒體的良好接觸；⑨制定危機管理規劃。