11．目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險評分模型包括（　）。

A．CP模型 

B．KPMG模型

C．線性概率模型

D．Probit模型

E．線性辨別模型 

12．關(guān)于債項(xiàng)評級說法，錯誤的有（　）。 

A．債項(xiàng)評級是對交易本身的特定風(fēng)險進(jìn)行估測 

B．債項(xiàng)評級反映的是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小 

C．特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

D．債項(xiàng)評級只能反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險 

E．債項(xiàng)評級不可以同時反映客戶信用風(fēng)險和債項(xiàng)交易風(fēng)險

13．按照執(zhí)行價格．期權(quán)可分為（　）。 

A．溢價期權(quán) 

B．平價期權(quán)

C．折價期權(quán) 

D．價內(nèi)期權(quán)

E．價外期權(quán) 

14．下列各項(xiàng)中．能使銀行失去流動性的情形有（　）。

A．提高準(zhǔn)備金比率 

B．存款額下降 

C．經(jīng)營管理失當(dāng) 

D．衍生品交易中遭受巨額損失

E．公眾對銀行體系失去信心

15．國別風(fēng)險可分為（　）。

A．政治風(fēng)險 

B．社會風(fēng)險 

C．法律風(fēng)險 

D．經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

E．市場風(fēng)險 

16．對于商業(yè)銀行而言，信用衍生產(chǎn)品的作用體現(xiàn)在（　）。

A．分散商業(yè)銀行過度集中的信用風(fēng)險 

B．提供化解不良貸款的新思路 

C．防止信貸萎縮，增強(qiáng)資本的流動性

D．有助于緩解大企業(yè)融資難問題

E．使銀行得以擺脫在貸款定價上的困境 

17．以下屬于內(nèi)部評級法的高級應(yīng)用范圍的有（　）。 

A．損失準(zhǔn)備計提 

B．風(fēng)險偏好的設(shè)定

C．績效衡量和考核 

D．貸款定價 

E．風(fēng)險報告 

18．以下關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法正確的有（　）。

A．遠(yuǎn)期合約是標(biāo)準(zhǔn)化的 

B．期貨合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的 

C．遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易

D．期貨合約通常在交易所交易 

E．期貨合約流動性較好．遠(yuǎn)期合約流動性差19．缺口分析的局限性有（　）。 

A．假設(shè)同一時間段內(nèi)的所有頭寸的到期時間或重新定價時間相同

B．只考慮了重新定價期限的不同帶來的利率風(fēng)險，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險

C．未考慮利率變動對非利息收入的影響 

D．未考慮利率變動對銀行整體價值的影響 

E．只能反映定價風(fēng)險,不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸實(shí)際利率敏感性差異。也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險 

20．以下關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法正確的有（　）。

A．可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題 

B．更精確和可靠

C．計算量很大

D．對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng) 

E．存在一定的模型風(fēng)險