一、單選題
題號(hào): 1
巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的最低乘數(shù)因子等于( )。
A、1
B、2
C、3
D、4
參考答案：C
題號(hào): 2
( )方法就是在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。
A、歷史模擬法
B、方差―協(xié)方差法
C、標(biāo)準(zhǔn)法
D、蒙特卡羅模擬法。
參考答案：B
題號(hào): 3
( )假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來進(jìn)行計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。
A、歷史模擬法
B、方差―協(xié)方差法
C、標(biāo)準(zhǔn)法
D、蒙特卡羅模擬法。
參考答案：A
題號(hào): 4
( )指的是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。
A、平價(jià)期權(quán)
B、 歐式期權(quán)
C、買入期權(quán)
D、美式期權(quán)。
參考答案：B
題號(hào): 5
巴塞爾委員會(huì)要求在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，必須將計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值乘以一個(gè)乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場(chǎng)發(fā)生不利變化可能對(duì)銀行造成的損失，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低( )。
A、1
B、2
C、3
D、4。
參考答案：C
題號(hào): 6
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)包括( )。
A、利率風(fēng)險(xiǎn)
B、匯率風(fēng)險(xiǎn)
C、新產(chǎn)品上市風(fēng)險(xiǎn)
D、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：C
題號(hào): 7
壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用( )方法進(jìn)行模擬和估計(jì)。
A、模擬分析和事后檢驗(yàn)
B、敏感性分析和情景分析
C、敏感性分析和模擬分析
D、模擬分析和情景分析。
參考答案：B
題號(hào): 8
通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越( )。
A、不變
B、高
C、低
D、無法判斷
參考答案：B
題號(hào): 9
假設(shè)某一資產(chǎn)組合的月VaR為1000萬美元，則該組合的年VaR可以經(jīng)計(jì)算得到為( )。
A、1000萬美元
B、282.842萬美元
C、3464.1萬美元
D、12000萬美元
參考答案：C
題號(hào): 10
( )是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究
多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。
A、久期分析
B、敏感分析
C、情景分析
D、缺口分析
參考答案：C
