題號(hào): 21
銀行可以通過(guò)( )來(lái)估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對(duì)其造成的潛在損失。
A、歷史模擬
B、統(tǒng)計(jì)分析
C、壓力測(cè)試
D、方差分析。
參考答案：C
題號(hào): 22
( )是隨機(jī)變量偏離期望的離散程度的度量。
A、方差
B、標(biāo)準(zhǔn)差
C、協(xié)方差
D、均方差
參考答案：A
題號(hào): 23
以下因素不會(huì)導(dǎo)致銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A、為客戶提供外匯買(mǎi)賣(mài)服務(wù)而未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸
B、銀行因?qū)ν鈳抛邉?shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸
C、銀行增加發(fā)行本幣計(jì)值的大額存單
D、銀行資產(chǎn)和負(fù)債以及資產(chǎn)之間的比重不匹配
參考答案：C
題號(hào): 24
在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是( )。
A、缺口分析
B、敏感分析
C、情景分析
D、久期分析
參考答案：B
題號(hào): 25
衡量期權(quán)臨近到期日時(shí)價(jià)值變化的是( )。
A、Delta
B、Gamma
C、Vega
D、Theta。
參考答案：D
題號(hào): 26
衡量期權(quán)價(jià)值對(duì)短期利率變動(dòng)率的是( )。
A、Delta
B、Gamma
C、Rho
D、Theta。
參考答案：C
題號(hào): 27
賦予其購(gòu)買(mǎi)者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價(jià)格或執(zhí)行價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或出售一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)的權(quán)利的合約是( )。
A、掉期合約
B、遠(yuǎn)期合約
C、期權(quán)合約
D、期貨合約
參考答案：C
題號(hào): 28
( )是指交易產(chǎn)品在現(xiàn)貨市場(chǎng)成交后立即交割劃分。
A、現(xiàn)貨交易
B、現(xiàn)金交易
C、即期買(mǎi)賣(mài)
D、錢(qián)貨兩訖。
參考答案：C
題號(hào): 29
中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在( )明確要求商業(yè)銀行進(jìn)行銀行賬戶和交易賬戶的劃分。
A、2003
B、 2004
C、2005
D、2006。
參考答案：B
題號(hào): 30
( )也稱為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，是一種重要的利率風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。
A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：B
