題號(hào): 71
資產(chǎn)的( )是構(gòu)成資產(chǎn)合約時(shí)正式的賬面價(jià)值，是以公認(rèn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為計(jì)量依據(jù)的資產(chǎn)價(jià)值表現(xiàn)形式。
A、實(shí)際價(jià)值
B、名義價(jià)值
C、市場(chǎng)價(jià)值
D、內(nèi)在價(jià)值
參考答案：B
題號(hào): 72
( )風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。
A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：C
題號(hào): 73
( )是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法，即對(duì)各時(shí)段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對(duì)所有時(shí)段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動(dòng)可能會(huì)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。
A、久期分析
B、敏感分析
C、缺口分析
D、彈性分析
參考答案：A
題號(hào): 74
芝加哥商品交易所( )開(kāi)展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易，標(biāo)志著金融期貨交易的開(kāi)始。
A、1970年
B、1972年
C、1975年
D、1977年。
參考答案：C
題號(hào): 75
Sigma(σ)是描述正態(tài)分布數(shù)據(jù)分布離散程度的參數(shù)，σ越大，正態(tài)分布數(shù)據(jù)曲線越( )。
A、瘦高
B、集中
C、標(biāo)準(zhǔn)
D、扁平
參考答案：D
題號(hào): 76
( )的非參數(shù)性，利用樣本數(shù)據(jù)體現(xiàn)損益分布的形狀，而不需要事先假定樣本數(shù)據(jù)的特定分布形式，另外也無(wú)需估計(jì)分布參數(shù)，所以非常適合實(shí)際收益偏離正態(tài)分布的情況。
A、方差――協(xié)方差法
B、歷史模擬法
C、標(biāo)準(zhǔn)法
D、蒙特卡羅模擬法
參考答案：B
題號(hào): 77
當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，即出現(xiàn)( )。
A、資產(chǎn)敏感型缺口
B、資產(chǎn)缺口
C、負(fù)債缺口
D、負(fù)債敏感型缺口
參考答案：D
題號(hào): 78
( )方法就是在假定市場(chǎng)因子的變
化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法 A、歷史模擬法
B、方差――協(xié)方差法
C、 標(biāo)準(zhǔn)法
D、蒙特卡羅模擬法
參考答案：B
題號(hào): 79
VaR值的大小與未來(lái)一定的( )密切相關(guān)。
A、損失概率
B、持有期
C、統(tǒng)計(jì)分布
D、損失事件
參考答案：B
