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2015年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選演練級(jí)答案(四)

來(lái)源:233網(wǎng)校 2015-10-14 18:12:00

題號(hào): 71

資產(chǎn)的( )是構(gòu)成資產(chǎn)合約時(shí)正式的賬面價(jià)值,是以公認(rèn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為計(jì)量依據(jù)的資產(chǎn)價(jià)值表現(xiàn)形式。

A、實(shí)際價(jià)值

B、名義價(jià)值

C、市場(chǎng)價(jià)值

D、內(nèi)在價(jià)值

參考答案:B

題號(hào): 72

( )風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。

A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

參考答案:C

題號(hào): 73

( )是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法,即對(duì)各時(shí)段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重,得到加權(quán)缺口,然后對(duì)所有時(shí)段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總,以此估算某一給定的小幅利率變動(dòng)可能會(huì)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。

A、久期分析

B、敏感分析

C、缺口分析

D、彈性分析

參考答案:A

題號(hào): 74

芝加哥商品交易所( )開(kāi)展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易,標(biāo)志著金融期貨交易的開(kāi)始。

A、1970年

B、1972年

C、1975年

D、1977年。

參考答案:C

題號(hào): 75

Sigma(σ)是描述正態(tài)分布數(shù)據(jù)分布離散程度的參數(shù),σ越大,正態(tài)分布數(shù)據(jù)曲線越( )。

A、瘦高

B、集中

C、標(biāo)準(zhǔn)

D、扁平

參考答案:D

題號(hào): 76

( )的非參數(shù)性,利用樣本數(shù)據(jù)體現(xiàn)損益分布的形狀,而不需要事先假定樣本數(shù)據(jù)的特定分布形式,另外也無(wú)需估計(jì)分布參數(shù),所以非常適合實(shí)際收益偏離正態(tài)分布的情況。

A、方差――協(xié)方差法

B、歷史模擬法

C、標(biāo)準(zhǔn)法

D、蒙特卡羅模擬法

參考答案:B

題號(hào): 77

當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí),即出現(xiàn)( )。

A、資產(chǎn)敏感型缺口

B、資產(chǎn)缺口

C、負(fù)債缺口

D、負(fù)債敏感型缺口

參考答案:D

題號(hào): 78

( )方法就是在假定市場(chǎng)因子的變

化服從多元正態(tài)分布情形下,利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法 A、歷史模擬法

B、方差――協(xié)方差法

C、 標(biāo)準(zhǔn)法

D、蒙特卡羅模擬法

參考答案:B

題號(hào): 79

VaR值的大小與未來(lái)一定的( )密切相關(guān)。

A、損失概率

B、持有期

C、統(tǒng)計(jì)分布

D、損失事件

參考答案:B

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