一、判斷題
第1題 一般來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而增加。( ) A.正確
B.錯誤
正確答案:A解析： 略
第2題 商業(yè)銀行的“風險管理部門”和“風險管理委員會”在職能上沒有明顯區(qū)別。( )
A.正確
B.錯誤
解析： 略
第3題 風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風險高收益的基本規(guī)律。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風險低收益的基本規(guī)律。
第4題 商業(yè)銀行風險管理的目標并不是要完全消除風險，而是將風險控制在可承受范圍的基礎上，盡量爭取收益/風險的有效性。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:A解析： 風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡。
第5題 新版《核心原則》中，有效銀行監(jiān)管的核心原則1為目標、獨立性、權力、透明度和合作。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 題干為原版的核心原則1;新版的核心原則1為責任、目標和權力。
第6題 傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法中，授信集中是指相對于商業(yè)銀行資本金、總資產或總體風險水平而言，存在較小潛在風險的授信。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 應為存在較大潛在風險的授信。
第7題 對風險模型進行壓力測試是風險管理的關鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性。因此，通過壓力測試有助于了解風險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 通過壓力測試是為了能估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對銀行造成的潛在損失。
第8題 經濟資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預期損失的。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 經濟資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的非預期損失的。
第9題 董事會和高級管理層除制定“正常的”風險處理政策和程序外，還應當制定危機處理程序，以應對嚴重的突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:A解析： 董事會和高級管理層除制定“正常的”風險處理政策和程序外，還應當制定危機處理程序，以應對嚴重的突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。
第10題 如果某機構美元的敞口頭寸為正值，則說明該機構在美元上處于空頭。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 敞口頭寸為正，即凈資產為正，說明在美元上處于多頭。
第11題 信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，是不可規(guī)避的。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 應為非系統(tǒng)性風險特征，非系統(tǒng)風險是可以規(guī)避的。具有明顯系統(tǒng)風險特征的是市場風險。
第12題 系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由行業(yè)風險和區(qū)域風險的變動反映出來的。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由宏觀經濟因素的變動反映出來的。
第13題 對于我國生產企業(yè)來說，各項周轉率(如存貨周轉率、應收賬款周轉率、資產回報率等)越高.則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 略
第14題 小型商業(yè)銀行普遍擅長零售業(yè)務，有能力將資源和技術整合起來，和更多的對手競爭。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:A解析： 略
第15題 貸款分類僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素，客戶信用風險因素由客戶評級完成。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 貸款分類綜合考慮了客戶信息風險因素和債項交易損失因素，實際上是根據預期損失對信貸資產進行評級。
