一、單選題
第1題
下列選項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的具體方法是( )。
A.MBS
B.自我對(duì)沖
C.存款保險(xiǎn)公司
D.資產(chǎn)支持證券ABS
【正確答案】：B
第2題
《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行( )。
A.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
B.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率
C.參照中國(guó)人民銀行相關(guān)規(guī)定給出違約損失率
D.由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給出違約損失率
【正確答案】：B
[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率，而實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)低級(jí)法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。
第3題
在針對(duì)半個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的( )。
A.最低債務(wù)承受能力
B.最高債務(wù)承受能力
C.平均債務(wù)承受能力
D.以上皆不正確
【正確答案】：B
第4題
在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中交易結(jié)果和財(cái)務(wù)結(jié)果差異過(guò)大意味著( )。
A.工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德
B.存在管理報(bào)表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)
C.前臺(tái)和后臺(tái)在執(zhí)行和管理交易訂單時(shí)不準(zhǔn)確
D.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障
【正確答案】：B
第5題
( )負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
C.高級(jí)管理層
D.其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門
【正確答案】：D
第6題
下列選項(xiàng)關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的辨析，說(shuō)法正確的是( )。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過(guò)分散化投資完全消除
C.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，容易引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
D.以上說(shuō)法皆不正確
【正確答案】：C
第7題
在法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)有( )。
A.識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)法律風(fēng)險(xiǎn)
B.擬定法律風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審查批準(zhǔn)
C.參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理程序，并及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
D.以上都是
【正確答案】：D
第8題
根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》管理?xiàng)l約規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯(cuò)或舞弊以及外部事件造成的風(fēng)險(xiǎn)，表示為操作風(fēng)險(xiǎn)損失率，其計(jì)算公式為( )。
A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+非利息收入平均值之比
B.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+非利息收入平均值之比
C.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+利息收入平均值之比
D.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+利息收入平均值之比
【正確答案】：B
第9題
VaR是指在一定的持有期和給定的( )下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。
A.置信水平
B.敏感水平
C.統(tǒng)計(jì)分布
D.潛在風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A
第10題
按照國(guó)際實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施為( )。
A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式
B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的是二級(jí)管理方式
C.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式
D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再?gòu)幕鶎訕I(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式
【正確答案】：C
