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2015年銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險管理》終極卷及答案(三)

來源:233網(wǎng)校 2015-05-27 09:57:00

二、多選題

第1題

驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有( )。

A CAP曲線與AR值

B ROC曲線與A值

C 二項分布檢驗

D 貝葉斯錯誤率

E P模型

【正確答案】:A,B,D

[答案解析]二項分布檢驗是對違約概率預(yù)測準確性進行檢驗的方法; C.P模型不是與國家風(fēng)險計量有關(guān)的模型。

第2題

某3年期債券麥考利久期為2.3年,債券目前價格為105.00元,市場利率為 9%。假設(shè)市場利率突然上升到10%,則按照久期公式計算,該債券價格( )。

A 下降2.11%

B 下降2.50%

C 下降2.22元

D 下降2.625元

E 上升2.625元

【正確答案】:A,C

[答案解析]久期計算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。

第3題

“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失,為應(yīng)對此類事件,商業(yè)銀行應(yīng)當注意( )。

A 災(zāi)難備份

B 強制員工休假

C 審慎選擇經(jīng)營地址

D 制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

E 購買保險

【正確答案】:A,C,D,E

[答案解析]B項對于損失于事無補。

第4題

根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義,當( )發(fā)生時,債務(wù)人即被視為違約。

A 債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

B 商業(yè)銀行認定,除非采取追索措施,如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話),借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

C 債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)

D 銀行停止對債務(wù)人貸款計息

E 債務(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

【正確答案】:A,B,D,E

[答案解析]C項中的期限為90天。

第5題

信用風(fēng)險組合模型包括( )。

A Credit Monitor

B Credit Metrics

C Credit Portfolio View

D Credit Risk+

E VAR

【正確答案】:B,C,D

[答案解析]信用風(fēng)險模型包括以上三個,考生要注意。

第6題

某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元,為規(guī)避匯率風(fēng)險,該出口商可以在當前利用的金融衍生工具有( )。

A 遠期外匯交易合約

B 貨幣期貨

C 貨幣互換

D 期權(quán)

E 即期外匯交易

【正確答案】:A,B,C,D

[答案解析]即期外匯交易不能用來規(guī)避外匯風(fēng)險,要通過衍生品進行對沖操作。

第7題

期權(quán)的價值由哪幾部分組成?( )

A 時間價值

B 內(nèi)在價值

C 執(zhí)行價格

D 標地資產(chǎn)價格

E 無風(fēng)險利率

【正確答案】:A,B

[答案解析]常識,考生要掌握。

第8題

下列關(guān)于VAR的說法,正確的有( )。

A 均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

B 均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

C 零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

D 零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

E VAR只用做市場風(fēng)險計量與監(jiān)控

【正確答案】:A,D

[答案解析]該題為記憶題目。

第9題

以下關(guān)于久期缺口的論述。正確的是( )。

A 當久期缺口為正時,如果市場利率下降,資產(chǎn)和負債的價值都會增加,資產(chǎn)價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度,銀行凈值的市場價值上漲

B 當久期缺口為負時,如果市場利率下降,資產(chǎn)和負債的價值都會增加,資產(chǎn)價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度,銀行凈值的市場價值上漲

C 當久期缺口為負時,如果市場利率上升,資產(chǎn)和負債的價值都會下降,資產(chǎn)價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度,銀行凈值的市場價值上漲

D 當久期缺口為正時,如果市場利率上升,資產(chǎn)和負債的價值都會下降,資產(chǎn)價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度,銀行凈值的市場價值上漲

E 當久期缺口為零時,銀行凈值的市場價值不受利率風(fēng)險的影響

【正確答案】:A,C,E

[答案解析]對比五個答案,可知B、D錯誤。

第10題

根據(jù)無套利均衡原理,在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率,應(yīng)當首先知道的變量是( )。

A 銀行間的短期利率水平

B 第0期到第1期的即期利率

C 第1期到第2期的遠期利率

D 3年期的即期利率

E 市場在3期內(nèi)的平均利率水平

【正確答案】:B,C,D

[答案解析]考查無套利均衡的計算,考生要熟悉。

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