二、多選題
第1題
驗證客戶違約風險區分能力的常用方法有( )。
A CAP曲線與AR值
B ROC曲線與A值
C 二項分布檢驗
D 貝葉斯錯誤率
E P模型
【正確答案】：A,B,D
[答案解析]二項分布檢驗是對違約概率預測準確性進行檢驗的方法; C.P模型不是與國家風險計量有關的模型。
第2題
某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為 9%。假設市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價格( )。
A 下降2.11%
B 下降2.50%
C 下降2.22元
D 下降2.625元
E 上升2.625元
【正確答案】：A,C
[答案解析]久期計算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。
第3題
“9.11”事件給很多銀行及企業造成了極大的損失，為應對此類事件，商業銀行應當注意( )。
A 災難備份
B 強制員工休假
C 審慎選擇經營地址
D 制定應急和連續營業方案
E 購買保險
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]B項對于損失于事無補。
第4題
根據《巴塞爾新資本協議》的定義，當( )發生時，債務人即被視為違約。
A 債務人已經破產并因此將不履行償還銀行債務
B 商業銀行認定，除非采取追索措施，如變現抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業銀行的債務
C 債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期30天以上(含)
D 銀行停止對債務人貸款計息
E 債務人申請破產并因此將延期償還銀行債務
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]C項中的期限為90天。
第5題
信用風險組合模型包括( )。
A Credit Monitor
B Credit Metrics
C Credit Portfolio View
D Credit Risk+
E VAR
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]信用風險模型包括以上三個，考生要注意。
第6題
某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規避匯率風險，該出口商可以在當前利用的金融衍生工具有( )。
A 遠期外匯交易合約
B 貨幣期貨
C 貨幣互換
D 期權
E 即期外匯交易
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]即期外匯交易不能用來規避外匯風險，要通過衍生品進行對沖操作。
第7題
期權的價值由哪幾部分組成?( )
A 時間價值
B 內在價值
C 執行價格
D 標地資產價格
E 無風險利率
【正確答案】：A,B
[答案解析]常識，考生要掌握。
第8題
下列關于VAR的說法，正確的有( )。
A 均值VAR度量的是資產價值的相對損失
B 均值VAR度量的是資產價值的絕對損失
C 零值VAR度量的是資產價值的相對損失
D 零值VAR度量的是資產價值的絕對損失
E VAR只用做市場風險計量與監控
【正確答案】：A,D
[答案解析]該題為記憶題目。
第9題
以下關于久期缺口的論述。正確的是( )。
A 當久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲
B 當久期缺口為負時，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲
C 當久期缺口為負時，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲
D 當久期缺口為正時，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲
E 當久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風險的影響
【正確答案】：A,C,E
[答案解析]對比五個答案，可知B、D錯誤。
第10題
根據無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應當首先知道的變量是( )。
A 銀行間的短期利率水平
B 第0期到第1期的即期利率
C 第1期到第2期的遠期利率
D 3年期的即期利率
E 市場在3期內的平均利率水平
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]考查無套利均衡的計算，考生要熟悉。
