二、多選題
第1題
驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有( )。
A CAP曲線與AR值
B ROC曲線與A值
C 二項分布檢驗
D 貝葉斯錯誤率
E P模型
【正確答案】：A,B,D
[答案解析]二項分布檢驗是對違約概率預(yù)測準確性進行檢驗的方法; C.P模型不是與國家風(fēng)險計量有關(guān)的模型。
第2題
某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為 9%。假設(shè)市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價格( )。
A 下降2.11%
B 下降2.50%
C 下降2.22元
D 下降2.625元
E 上升2.625元
【正確答案】：A,C
[答案解析]久期計算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。
第3題
“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當注意( )。
A 災(zāi)難備份
B 強制員工休假
C 審慎選擇經(jīng)營地址
D 制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案
E 購買保險
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]B項對于損失于事無補。
第4題
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當( )發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約。
A 債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)
B 商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)
C 債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)
D 銀行停止對債務(wù)人貸款計息
E 債務(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]C項中的期限為90天。
第5題
信用風(fēng)險組合模型包括( )。
A Credit Monitor
B Credit Metrics
C Credit Portfolio View
D Credit Risk+
E VAR
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]信用風(fēng)險模型包括以上三個，考生要注意。
第6題
某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險，該出口商可以在當前利用的金融衍生工具有( )。
A 遠期外匯交易合約
B 貨幣期貨
C 貨幣互換
D 期權(quán)
E 即期外匯交易
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]即期外匯交易不能用來規(guī)避外匯風(fēng)險，要通過衍生品進行對沖操作。
第7題
期權(quán)的價值由哪幾部分組成?( )
A 時間價值
B 內(nèi)在價值
C 執(zhí)行價格
D 標地資產(chǎn)價格
E 無風(fēng)險利率
【正確答案】：A,B
[答案解析]常識，考生要掌握。
第8題
下列關(guān)于VAR的說法，正確的有( )。
A 均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失
B 均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失
C 零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失
D 零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失
E VAR只用做市場風(fēng)險計量與監(jiān)控
【正確答案】：A,D
[答案解析]該題為記憶題目。
第9題
以下關(guān)于久期缺口的論述。正確的是( )。
A 當久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲
B 當久期缺口為負時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲
C 當久期缺口為負時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲
D 當久期缺口為正時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲
E 當久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風(fēng)險的影響
【正確答案】：A,C,E
[答案解析]對比五個答案，可知B、D錯誤。
第10題
根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應(yīng)當首先知道的變量是( )。
A 銀行間的短期利率水平
B 第0期到第1期的即期利率
C 第1期到第2期的遠期利率
D 3年期的即期利率
E 市場在3期內(nèi)的平均利率水平
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]考查無套利均衡的計算，考生要熟悉。
