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2015年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》終極卷及答案(三)

來(lái)源:233網(wǎng)校 2015-05-27 09:57:00

二、多選題

第1題

驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有( )。

A CAP曲線與AR值

B ROC曲線與A值

C 二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

D 貝葉斯錯(cuò)誤率

E P模型

【正確答案】:A,B,D

[答案解析]二項(xiàng)分布檢驗(yàn)是對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗(yàn)的方法; C.P模型不是與國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量有關(guān)的模型。

第2題

某3年期債券麥考利久期為2.3年,債券目前價(jià)格為105.00元,市場(chǎng)利率為 9%。假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升到10%,則按照久期公式計(jì)算,該債券價(jià)格( )。

A 下降2.11%

B 下降2.50%

C 下降2.22元

D 下降2.625元

E 上升2.625元

【正確答案】:A,C

[答案解析]久期計(jì)算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。

第3題

“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失,為應(yīng)對(duì)此類事件,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意( )。

A 災(zāi)難備份

B 強(qiáng)制員工休假

C 審慎選擇經(jīng)營(yíng)地址

D 制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

E 購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)

【正確答案】:A,C,D,E

[答案解析]B項(xiàng)對(duì)于損失于事無(wú)補(bǔ)。

第4題

根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義,當(dāng)( )發(fā)生時(shí),債務(wù)人即被視為違約。

A 債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

B 商業(yè)銀行認(rèn)定,除非采取追索措施,如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話),借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

C 債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)

D 銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息

E 債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

【正確答案】:A,B,D,E

[答案解析]C項(xiàng)中的期限為90天。

第5題

信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括( )。

A Credit Monitor

B Credit Metrics

C Credit Portfolio View

D Credit Risk+

E VAR

【正確答案】:B,C,D

[答案解析]信用風(fēng)險(xiǎn)模型包括以上三個(gè),考生要注意。

第6題

某中國(guó)出口商將于3個(gè)月后收到貨款100萬(wàn)美元,為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn),該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有( )。

A 遠(yuǎn)期外匯交易合約

B 貨幣期貨

C 貨幣互換

D 期權(quán)

E 即期外匯交易

【正確答案】:A,B,C,D

[答案解析]即期外匯交易不能用來(lái)規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn),要通過(guò)衍生品進(jìn)行對(duì)沖操作。

第7題

期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成?( )

A 時(shí)間價(jià)值

B 內(nèi)在價(jià)值

C 執(zhí)行價(jià)格

D 標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格

E 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

【正確答案】:A,B

[答案解析]常識(shí),考生要掌握。

第8題

下列關(guān)于VAR的說(shuō)法,正確的有( )。

A 均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

B 均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

C 零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

D 零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

E VAR只用做市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控

【正確答案】:A,D

[答案解析]該題為記憶題目。

第9題

以下關(guān)于久期缺口的論述。正確的是( )。

A 當(dāng)久期缺口為正時(shí),如果市場(chǎng)利率下降,資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加,資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度,銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

B 當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí),如果市場(chǎng)利率下降,資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加,資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度,銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

C 當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí),如果市場(chǎng)利率上升,資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降,資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度,銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

D 當(dāng)久期缺口為正時(shí),如果市場(chǎng)利率上升,資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降,資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度,銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

E 當(dāng)久期缺口為零時(shí),銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響

【正確答案】:A,C,E

[答案解析]對(duì)比五個(gè)答案,可知B、D錯(cuò)誤。

第10題

根據(jù)無(wú)套利均衡原理,在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率,應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是( )。

A 銀行間的短期利率水平

B 第0期到第1期的即期利率

C 第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率

D 3年期的即期利率

E 市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平

【正確答案】:B,C,D

[答案解析]考查無(wú)套利均衡的計(jì)算,考生要熟悉。

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