二、多選題
第1題
驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有( )。
A CAP曲線與AR值
B ROC曲線與A值
C 二項(xiàng)分布檢驗(yàn)
D 貝葉斯錯(cuò)誤率
E P模型
【正確答案】：A,B,D
[答案解析]二項(xiàng)分布檢驗(yàn)是對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗(yàn)的方法; C.P模型不是與國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量有關(guān)的模型。
第2題
某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為 9%。假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升到10%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格( )。
A 下降2.11%
B 下降2.50%
C 下降2.22元
D 下降2.625元
E 上升2.625元
【正確答案】：A,C
[答案解析]久期計(jì)算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。
第3題
“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意( )。
A 災(zāi)難備份
B 強(qiáng)制員工休假
C 審慎選擇經(jīng)營(yíng)地址
D 制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案
E 購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]B項(xiàng)對(duì)于損失于事無(wú)補(bǔ)。
第4題
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)( )發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。
A 債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)
B 商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)
C 債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)
D 銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息
E 債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]C項(xiàng)中的期限為90天。
第5題
信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括( )。
A Credit Monitor
B Credit Metrics
C Credit Portfolio View
D Credit Risk+
E VAR
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]信用風(fēng)險(xiǎn)模型包括以上三個(gè)，考生要注意。
第6題
某中國(guó)出口商將于3個(gè)月后收到貨款100萬(wàn)美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有( )。
A 遠(yuǎn)期外匯交易合約
B 貨幣期貨
C 貨幣互換
D 期權(quán)
E 即期外匯交易
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]即期外匯交易不能用來(lái)規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)，要通過(guò)衍生品進(jìn)行對(duì)沖操作。
第7題
期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成?( )
A 時(shí)間價(jià)值
B 內(nèi)在價(jià)值
C 執(zhí)行價(jià)格
D 標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格
E 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
【正確答案】：A,B
[答案解析]常識(shí)，考生要掌握。
第8題
下列關(guān)于VAR的說(shuō)法，正確的有( )。
A 均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
B 均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失
C 零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
D 零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失
E VAR只用做市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控
【正確答案】：A,D
[答案解析]該題為記憶題目。
第9題
以下關(guān)于久期缺口的論述。正確的是( )。
A 當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
B 當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
C 當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
D 當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
E 當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響
【正確答案】：A,C,E
[答案解析]對(duì)比五個(gè)答案，可知B、D錯(cuò)誤。
第10題
根據(jù)無(wú)套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是( )。
A 銀行間的短期利率水平
B 第0期到第1期的即期利率
C 第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率
D 3年期的即期利率
E 市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]考查無(wú)套利均衡的計(jì)算，考生要熟悉。
