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2015年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》終極卷及答案(三)

來(lái)源:233網(wǎng)校 2015-05-27 09:57:00

第51題

某銀行2006年的銀行資本為1000億元,計(jì)劃2007年注入100億元資本,若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則以資本表示的電子行業(yè)限額為( )億元。

A.5

B.45

C.50

D.55

【正確答案】:D

[答案解析]以資本表示的組合限額;資本X資本分配權(quán)重。2006年的資;本1000億元加上計(jì)劃2007年投入的100億元,可得本行業(yè)的資本(1000+100)×5% =55。

第52題

下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說(shuō)法,不正確的是( )。

A.是一種定性分析的方法

B.要對(duì)影.響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析

C.要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析

D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警

【正確答案】:A

[答案解析]是定量與定性分析相結(jié)合的方法。

第53題

與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比,商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有( )。

A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

【正確答案】:B

[答案解析]B為商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)特點(diǎn);考生要掌握。

第54題

預(yù)期損失率的計(jì)算公式是( )。

A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額

D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

【正確答案】:A

第55題

在自我評(píng)估法中,下列操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估的工作流程各階段,按照先后順序排序結(jié)果是( )。

(1)全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告 (2)控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估

(3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案 (4)報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān)控

(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

A.(1)(2)(3)(4)(5)

B.(4)(1)(5)(3)(2)

C.(4)(2)(3)(1)(5)

D.(1)(5)(2)(3)(4)

【正確答案】:D

[答案解析]略

第56題

在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中,( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員傘提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下,通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.基本指標(biāo)法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級(jí)計(jì)量法

【正確答案】:D

[答案解析]內(nèi)部評(píng)級(jí)法是信用風(fēng)險(xiǎn)中的方法;標(biāo)準(zhǔn)法的特征是八條產(chǎn)品線;基本指標(biāo)用不到計(jì)量系統(tǒng)。

第57題

某Ⅱ年期零息債券的年收益率為16.7%,假設(shè)債務(wù)人違約后,回收率為零,若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

【正確答案】:B

[答案解析]違約概率=1-(1+1年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率)/(1+零息債券承諾的年收益率)。

第58題

商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集牛于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者,應(yīng)是多方面開展,這里基于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 來(lái)源:233網(wǎng)校

【正確答案】:B

[答案解析]商業(yè)銀行的管理策略之一就是要分散風(fēng)險(xiǎn)。

第59題

按照巴塞爾委員會(huì)的分類,下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是( )。

A.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券

B.無(wú)法出售的貸款

C.可以出售、但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券

D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合

【正確答案】:B

[答案解析]采取對(duì)比法:無(wú)法售出肯定比可以售出流動(dòng)性差,排除C、D;債券的流動(dòng)性較強(qiáng),所以選B。

第60題

某銀行基本上穩(wěn)健,但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中改正、性質(zhì)不重的弱點(diǎn)。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營(yíng)環(huán)境起伏變化的能力,但是存在的弱點(diǎn)繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問(wèn)題。在CAMELs綜合評(píng)級(jí)中,該銀行應(yīng)屆于( )。

A.綜合評(píng)級(jí)1級(jí)

B.綜合評(píng)級(jí)2級(jí)

C.綜合評(píng)級(jí)3級(jí)

D.綜合評(píng)級(jí)4級(jí)

【正確答案】:B

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