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2015年銀行業初級資格考試《風險管理》終極卷及答案(三)

來源:233網校 2015-05-27 09:57:00

第71題

有A、B、C三種投資產品,其收益的相關系數如下: ABC

A1

B0.11

C0.8-0.81

若必須選擇兩個產品構建組合,則下列說法正確的是( )。

A.B、C組合是風險最佳對沖組合

B.A、C組合風險最小

C.A、B組合風險最小

D.A、C組合風險最分散

【正確答案】:A

[答案解析]BC是負相關的,因此可以構建對沖組合。AC組合的風險最大,因為它們的相關性很高。BC組合的風險最小,最分散。

第72題

ZETA信用風險分析模型中用采衡量流動性的指標是( )。

A.流動資產/總資產

B.流動資產/流動負債

C.(流動資產-流動負債)/總資產

D.流動負債/總資產

【正確答案】:B

[答案解析](流動資產-流動負債)/總資產為Altman的Z計分模型中用來衡量企業流動性的指標,注意辨析。

第73題

在持有期為2天、置信水平為98%的情況下,若所計算的風險價值為2萬元,則表明該銀行的資產組合( )。

A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元

B.在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元、

C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元

D.在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元

【正確答案】:C

[答案解析]風險價值是潛在的最大損失。

第74題

下列關于銀行資產負債利率風險的說法,不正確的是( )。

A 當市場利率上升時,銀行資產價值下降

B 當市場利率上升時,銀行負債價值上升

C 資產的久期越長;資產的利率風險越大

D 負債的久期越長,負債的利率風險越大

【正確答案】:B

[答案解析]當市場利率上升時,銀行負債價值下降。

第75題

以下關于商業銀行風險的論述,正確的是( )。

A 商業銀行的操作風險往往小于市場風險,因此商業銀行應該更關注市場風險管理

B 商業銀行的操作風險也可能帶來巨虧,因此應當比市場風險更加充分重視

C 商業銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失,都應當加以重視

D 以上都不對

【正確答案】:C

第76題

關于商業銀行的業務外包的論述,不正確的是( )。

A 商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包

B 通過業務外包,商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商,商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任

C 雖然業務可以外包,但是對于外包業務的可能的不良后果,商業仍然承擔責任

D 過多的外包業務可能產生額外的操作風險或其他隱患

【正確答案】:B

[答案解析]商業銀行對不良后果仍要承擔責任。

第77題

下列關于風險的說法,正確的是( )。

A 對大多數銀行來說,存款是最大、最明顯的信用風險來源

B 信用風險只存在于傳統的表內業務中,不存在于表外業務中

C 對于衍生產品而言,對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值,因此其潛在風險可以忽略不計

D 從投資組合角度出發,交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

【正確答案】:D

[答案解析]A項中應為貸款而不是存款。B項中信用風險不僅存在于傳統的表內業務中,也存在于表外業務中。對于衍生品而言,由于衍生品的名義價值通常非常巨大,潛在的風險是很大的,一旦運用不當,將極大地加劇銀行所面臨的風險。

第78題

下列關于貸款遷徙率指標計算的說法,不正確的是( )。

A 正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

B 期初關注類貸款期間減少金額是指期初關注類貸款中,在報告期內,由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

C 次級類貸款遷徙率:期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100%

D 期初次級類貸款向下遷徙金額,是指期初次級類貸款中,在報告期末分類為可疑類的貸款余額

【正確答案】:D

[答案解析]期初次級類貸款向下遷徙金額,是指期初次級類貸款中,在報告期末分類為可疑類/損失類的貸款余額之和。

第79題

用VAR計算市場風險監管資本時,巴塞爾委員會規定乘數因子不得低于( )。

A 2

B 3

C 4

D 5

【正確答案】:B

第80題

商業銀行劃分了銀行賬戶和交易賬戶之后,以下說法不正確的是( )。

A 有助于銀行加強自身的風險管理

B 商業銀行自營交易的盈虧將由暗變明

C 交易人員可以廣泛進秘“尋利性交易”

D 交易員基本不可能再利用銀行賬戶,將交易類證券轉到投資類證券以隱瞞交易損失

【正確答案】:C

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